二维随机变量期望公式_条件分布与条件期望

这一节我们讲条件分布与条件期望。同之前的文章一样，先给出理论，后给出习题和解答。

所谓条件分布就是对于二维随机变量

，在给定其中一个变量的情况下，另一个随机变量的分布，它的定义由

条件概率给出。同样地，分为离散型和连续型两种情况分别讨论：

离散型随机变量的条件分布

设二维随机变量

的联合分布列为：

仿照条件概率，给出离散型随机变量的条件分布：

给定

，对于一切使

的

，称：

为在

的条件下

的条件分布列

。

同理，在

的条件下

的条件分布列：

也许式子不好记，但是还是比较容易理解的。

连续型随机变量的条件分布

我们知道对于连续型随机变量，讨论其在单点的概率是没有意义的，其条件分布的给出过程利用了极限的思想，具体参见教材。下面直接给出条件密度函数和条件分布函数：

设二维随机变量

的联合密度函数为

，边际密度函数分别为

。

在

的条件下，

的条件密度函数

：

在

的条件下，

的条件分布函数：

在

的条件下，

的条件密度函数：

在

的条件下，

的条件分布函数：