python多因子量化选股模型_经典的股票量化交易策略（含源码）

1.多因子选股(股票)

多因子模型是一类重要的选股模型，它的优点是能够综合很多信息最后得出一个选股结果。多因子模型的表现相对来说也比较稳定，因为在不同的市场情况下，总有一些因子会发挥作用。因此，在量化投资中，不同的投资者和研究者都开发了很多不同的多因子模型。各种多因子模型核心的区别一是在因子的选取上，二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。一般而言，多因子选股模型有两种判断方法，一是打分法，二是回归法。

多因子选股策略源码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/101

2.小市值(股票)

小市值是A股长期成长的一个优势策略，优质的小市值类股票往往表现活跃，容易引发炒作风潮带来超额收益，当下小市值策略已经成为了基金行业内部公开的“秘密”。

小市值策略源码：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/427

3.alpha对冲(股票)

投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β风险）和非系统性风险（即阿尔法或Alpha、α风险），通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合，即为阿尔法策略。

从广义上讲，获取阿尔法收益的投资策略有很