matlab主成分分析散点图_主成分分析及MATLAB应用

及

(,)0,1,2,..., 1.T i k i k Cov Y Y l l k i =∑==-

下，求 l i 使 Var(Y i )达到最大，由此 l i 所确定的

T i i Y l X =

称为 X 1，X 2，…，X p 的第 i 个主成分。 1.2 总体主成分的计算

设 ∑是12(,,...,)T p X X X X =的协方差矩阵，∑的特征值及相应的正交单位化特征向量分别为

120p λλλ≥≥≥≥

及

12,,...,,p e e e

则 X 的第 i 个主成分为

1122,1,2,...,,T i i i i ip p Y e X e X e X e X i p ==+++= (3)

此时

(),1,2,...,,

(,)0,.

T

i i i i T

i k i k Var Y e e i p Cov Y Y e e i k λ?=∑==??=∑=≠?? 1.3 总体主成分的性质

1.3.1 主成分的协方差矩阵及总方差

记 12(,,...,)T p Y Y Y Y = 为主成分向量，则 Y=P T X ，其中12(,,...,)p P e e e =，且

12()()(,,...,),T T p Cov Y Cov P X P P Diag λλλ==∑=Λ=

由此得主成分的总方差为

1

1

1

()()()()(),p p

p

T

T

i

i

i i i i Var Y tr P P tr PP tr Var X λ

=====∑=∑=∑=∑∑∑

即主成分分析是把 p 个原始变量 X 1，X 2，…，X p 的总方差