回归的误差服从正态分布吗_【概率图模型03】岭回归-Ridge Regression

最新推荐文章于 2021-01-17 13:58:35 发布
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本文从概率图模型的角度探讨线性回归的最小二乘法和岭回归，揭示它们与最大似然估计和最大后验估计的关系。线性回归的损失函数源于最大似然估计，而岭回归通过正则化防止过拟合，其实质是最大后验估计。最小化均方误差等同于最大似然，而岭回归损失函数对应于参数服从正态分布的先验下的最大后验估计。
摘要由CSDN通过智能技术生成

之前我们介绍了概率图模型和最大似然估计、最大后验估计。本文会从概率图模型的视角去考察线性回归中的最小二乘法和岭回归，说明它们都属于概率图模型；它们对应的损失函数，其实来源于最大似然估计和最大后验估计。

概率图模型

入门篇中我们提到，我们对于线性回归模型的假设是：变量

服从均值为模型估计值的正态分布，
。有了这个假设，我们再回看概率模型图中的三个问题。
  • 推断：已知
    和
    值，求
    的分布
    。
    就是在正态分布中取值为
    的概率
  • 预测
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