python数据平滑处理,numpy之数据平滑处理

'''1.数据平滑:通常包含降噪、拟合等操作。降噪的功能在于去除额外的影响因素,拟合的目的在于数学模型化,可以通过更多的数学方法识别曲线的特征。

2.绘制两支股票的收益率

---收益率 =(后一天的收盘价 - 前一天的收盘价)/前一天的收盘价'''

importmatplotlib.pyplot as mpimportnumpy as npimportdatetime as dtimportmatplotlib.dates as md#日期转化函数

defdmy2ymd(dmy):#把dmy格式的字符串转化成ymd格式的字符串

dmy = str(dmy, encoding='utf-8')

d= dt.datetime.strptime(dmy, '%d-%m-%Y')

d=d.date()

ymd= d.strftime('%Y-%m-%d')returnymd

dates, bhp_closing_prices=\

np.loadtxt('./da_data/bhp.csv', delimiter=',', usecols=(1, 6), unpack=True,

dtype='M8[D], f8', converters={1: dmy2ymd}) #converters为转换器,运行时先执行,其中1表示时间所在的列索引号

vale_closing_prices=\

np.loadtxt('./da_data/vale.csv', delimiter=',', usecols=(6,), unpack

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数据平滑处理是指对原始数据进行平滑处理,以降低随机波动和噪声的影响,使数据变得更加平稳。在Python中,有很多方式可以进行数据平滑处理,以下是其中一些方法: 1. 移动平均法(Moving Average):将一段时间内的数据取平均值,作为平滑后的数据。可以使用pandas库中的rolling函数实现。 ```python import pandas as pd # 创建一个Series对象 data = pd.Series([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]) # 对数据进行移动平均处理 smooth_data = data.rolling(window=3).mean() print(smooth_data) ``` 2. 指数平滑法(Exponential Smoothing):对于每个数据点,都会根据前面的平均值加上一个权重,最终得到平滑后的数据。可以使用statsmodels库中的ExponentialSmoothing函数实现。 ```python from statsmodels.tsa.api import ExponentialSmoothing import pandas as pd # 创建一个Series对象 data = pd.Series([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]) # 对数据进行指数平滑处理 smooth_data = ExponentialSmoothing(data, trend='add').fit().fittedvalues print(smooth_data) ``` 3. Savitzky-Golay滤波器:对信号进行平滑处理,是一种常用的滤波器。可以使用scipy库中的savgol_filter函数实现。 ```python from scipy.signal import savgol_filter import numpy as np # 创建一个numpy数组 data = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]) # 对数据进行Savitzky-Golay滤波处理 smooth_data = savgol_filter(data, window_length=5, polyorder=2) print(smooth_data) ``` 这些方法都可以实现数据平滑处理,根据实际情况选择最适合的方法即可。
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