多元非线性规划Matlab,非线性规划MATLAB代码

下面是三个非线性规划领域的算法。课堂上给予了详细的讲解，在实践环节让学生编程实现，从而可以实验复杂一些的例子，加深对算法的理解。下面共有四个程序grad，simplelinesearch，bfgs和phr，全部使用MATLAB语言编写。这些代码远未完善，可修改余地很大，仅供教学之用。

function gradf=grad(hfun,x)

%GRAD  数值法求函数在给定点处的导数值(一元函数)或梯度(多元函数)

%   gradf = grad(hfun,x0)  hfun是函数句柄或内联函数，x0是一定点或一批点(按列)；返回

%   值gradf是函数在该点处的导数或梯度。

%   要求函数能对成批的点求函数值。比如：feval(hfun,X)返回一个与X同列的行向量，对应于以

%   X每一列作为函数自变量而求得的函数值。

%

%   Reference: 《最优化计算原理与算法程序设计》， 粟塔山等编著， 国防科技大学出版社

%  (湖南)， 2001.

%

%   $Author: WBC $    $Date: 2003/10/25 $

n = length(x);

h=1e-3;     % 数值法求梯度的步长

w1=zeros(n,1);%h/2

w2=w1; %-h/2

w3=w1; %h

w4=w1; %-h

for i=1:n

x(i)=x(i)+h/2;

w1(i)=hfun(x);

x(i)=x(i)-h;

w2(i)=hfun(x);

x(i)=x(i)-h/2;

w4(i)=hfun(x);

x(i)=x(i)+2*h;

w3(i)=hfun(x);

x(i)=x(i)-h;

end

gradf=(8*(w1-w2)-(w3-w4))/(6*h);

function [fv,x,lambda,exitflag]=simplelinesearch(hf,rho,l,u,lambda0,fv0,x0,g,d)

%LINESEARCH 简单线搜索

%输入参数：

%        hf -- 函数句柄，目标函数

%       rho -- 实标量，简单线搜索的参数，介于0到0.5之间的数

%         l -- 实标量，简单线搜索的参数，介于0到1之间的数

%         u -- 实标量，简单线搜索的参数，介于0到1之间的数，满足u>l

%    alpha0 -- 实标量，步长的初始值

%       fv0 -- 实标量，一维搜索的初始目标函数值，即 hf(x0+alpha_0*d)

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