连续不等_概率论复习笔记(5)——Chebyshev不等式

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最近开始期末复习了，所以可能会高产一点！！！！

老师说Chebyshev不等式很重要很重要，那就先复习Chebyshev不等式吧！！

1 基本定理证明

设X是r.v., 下面用

表示X的期望,

表示X的方差,

定理1.1[Chebyshev] 设

则

证明：注意到

以及

则

定理1.2[推广Chebyshev]

证明：思路是同上的, 只需注意到

即可. QED

例1.1 设

是r.v., 若

, 则

. （即

几乎处处是同一常数）

证明：主要思路是利用

记

, 则

注：可以推广为

2 Chebyshev不等式的应用

下面记

如果

都有

则称

依概率收敛到

.

收敛(也称 p阶收敛)指的是

这里

代表p-范数.

例2.1 如果r.v.列

收敛为

, 则

依概率收敛到

, 且

证明：利用Chebyshev不等式,

所以

依概率收敛到

. 而根据范数的三角不等式有

则

QED

定理2.2 [Chebyshev弱大数定律] 设

是两两不相关的r.v.序列, 且

有界, 则

有

证明：利用Chebyshev不等式, 得

定理2.3 [多项式逼近]设

令

则

证明：

, 设

为i.i.d.r.v.列, 满足

. (两点分布)则

由于f是一致连续的, 则

如果

则有

. 从而(记

)

这样

两边取

以及利用

的任意性即可证完. QED

下面记

是

标准正态分布函数,

是一列独立r.v.列, 均值与方差有限, 记

记

为标准化的r.v.

Lindberg条件指的是对于

都有

Feller条件指的是

定理2.4 [Lindberg-Feller中心极限定理]

证明：不是这里的重点, 略.

定理2.5 [Lyapunov]记

是独立r.v.列. 若

使得

则

证明：利用Lindberg-Feller中心极限定理以及Chebyshev不等式即可.

祝大家复习愉快，考试顺利！