matlab 期权图,欧式看涨期权定价作图|MATLAB 程序化交易(量化投资)|MATLAB技术论坛 - Powered by Discuz!...

function Call_Option_Pricing_Plot(varargin)

%  copyright by fantuanxiaot

%  关注fantuanxiaot的量化分析新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/2029278253

%  期权定价作图的帽子图和三角图

%  Rate年无风险收益率,K是执行价格,T是到期时间(以年计量)

%  Sigma是年波动率,S是基期价格

%  N是划分的时间段数

%  基于二叉树的期权定价作图

%% Call_Option_Pricing is begin

%  参数的输入

S=varargin{1};

K=varargin{2};

T=varargin{3};

Rate=varargin{4};

Sigma=varargin{5};

N=varargin{6};

%  单期收益率

r=Rate*T/360/N;

DeltaT=T/N;

%  初始化期权价格矩阵

Call_Option_Pricing_Matrix=zeros(N+1);

%  在Q测度下的风险中性概率

U=exp(Sigma*sqrt(DeltaT));

D=1/U;

P=(exp(r*DeltaT)-D)/(U-D);

%  最后一列的期权价值

for i=1:N+1

Call_Option_Pricing_Matrix(i,N+1)=max(0,S*D^(i-1)*U^(N

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