matlab 期权图,欧式看涨期权定价作图|MATLAB 程序化交易(量化投资)|MATLAB技术论坛 - Powered by Discuz!...

function Call_Option_Pricing_Plot(varargin)

%  copyright by fantuanxiaot

%  关注fantuanxiaot的量化分析新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/2029278253

%  期权定价作图的帽子图和三角图

%  Rate年无风险收益率,K是执行价格,T是到期时间(以年计量)

%  Sigma是年波动率,S是基期价格

%  N是划分的时间段数

%  基于二叉树的期权定价作图

%% Call_Option_Pricing is begin

%  参数的输入

S=varargin{1};

K=varargin{2};

T=varargin{3};

Rate=varargin{4};

Sigma=varargin{5};

N=varargin{6};

%  单期收益率

r=Rate*T/360/N;

DeltaT=T/N;

%  初始化期权价格矩阵

Call_Option_Pricing_Matrix=zeros(N+1);

%  在Q测度下的风险中性概率

U=exp(Sigma*sqrt(DeltaT));

D=1/U;

P=(exp(r*DeltaT)-D)/(U-D);

%  最后一列的期权价值

for i=1:N+1

Call_Option_Pricing_Matrix(i,N+1)=max(0,S*D^(i-1)*U^(N

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【课程简介】 本课程适合所有对金融知识和MATLAB感兴趣的同学,通过本课程,你不仅可以学习到如何应用MATLAB,还可以学习到如何使用MATLAB进行金融数据处理与金融数据分析 【完整课程列表】 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第01,02章 金融市场与金融产品 MATLAB基础知识(共47页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第03章 MATLAB与Excel文件的数据交换(共41页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第05章 贷款按揭与保险产品 现金流分析案例(共44页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第06章 随机模拟 概率分布与随机数(共33页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第07章 cftool数据拟合 GDP与用电量增速分析(共22页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第08章 策略模拟 组合保险策略分析(共32页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第09章 KMV模型求解 方程与方程组的数值解(共31页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第10章 期权定价模型与数值方法(共23页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第12章 马克维兹均值 方差模型(共19页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第13章 投资组合绩效(共22页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第17章 固定收益证券的久期与凸度(共12页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第18章 利率的期限结构(共7页).ppt 基于MATLAB的金融数据分析 金融MATLAB-第22章 技术分析 指标计算与绘(共8页).ppt

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