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RSS订阅原创 【笔记】原油阳谋论
文章目录石油的属性能源属性各国石油替代金融属性黄金石油美元油价历史油价传导路径石油供需格局与发展供需格局各国状况美国俄罗斯沙特产油国困境运输分析格局分析供需平衡分析价差分析价差概念基本面的跨区模型跨区模型下的价差逻辑长中短三期分析长期视角——供应看投资、需求看经济中期视角——产业链中的炼厂行为石油的属性能源属性石油可以用于交通运输领域、是重要的基础化学品源头，也是目前最重要的战争消耗物资。根据英国石油公司（BP）2017年发布的《BP世界能源统计年鉴》，目前全球一次能源分为六大类，分别是石油、煤炭、
2024-03-09 18:07:03
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原创 【量化】使用wind获取商品期货全品种全合约日K
今天爬一下商品期货的全品种全合约，大部分人只会用品种的主力连续，但因为我们需要前收盘价以便复权，所以需要全部合约，因此遇到的第一个问题是如何获取全部合约的代码，这个问题也涵盖着如何获取当期正在交易的合约代码。其次因为我需要的是最新数据，而历史数据是有其他人给的，所以需要对上历史数据的口径。
2024-03-09 17:53:42
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原创 【量化】蜘蛛网策略复现
结算会员成交持仓排名是每各交易日收盘后，交易所官网会公布的内容，披露信息为每个商品期货合约前20名结算会员的成交量与持仓量。
2023-12-27 17:40:59
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原创 【编程】solidity打僵尸笔记
文章目录基础语法数据类型函数Gas费用相关可见性交互代码复用修饰符其他功能函数智能合约特点永固性ImmunityGAS修饰符payable随机数合约案例OpenZeppelin库ERC721SafeMath本文知识点来自于西蒙斯直播和cryptozombies.io。基础语法数据类型整数：uint, uint8, uint16, uint32, …, uint256，非负整数。地址：address结构体：struct，类似于python的dict、class的某些应用场景。数据：固定长度和
2022-05-04 15:20:30
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原创 【编程】数据库与可视化配置记录
文章目录基础部分服务器部分前端面板部分这段时间试图做个这样的量化系统来辅助，就是获取数据后生成一大堆交易策略，需要查看的时候来看有多少策略开仓、哪些策略在开仓，做这个最直接的原因是商品期货一手还是比较贵的，纯自动化部署多策略是不现实的。在这个过程中经过思考，发现我要做的本质上是这样的：一个数据库，用来存储和读写数据，包括基础的K线数据、生成的策略数据；一个可视化前端，用来展示图表，能展示Table、时间序列图即可；一个量化程序，用来抓数据并生成策略信号。其中第三个量化程序本来就有，所要做的核心就是做个
2022-05-04 15:19:37
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原创 【总结】我的原则
文章目录基础原则核心品质认知原则行为行为逻辑固定实践这段时间终于看了达里奥的《原则》，颇有感触，本来是写了小一千字的读后感，也按照作者的建议，找到一些属于自己的原则，但不知道为什么发现读后感没有保存…因此就直接放自己的原则吧，放之前摘录一段作者在书中提到的“英雄”，可能是我痴迷于游戏、电影这类东西，对这种东西非常有感，毕竟自己现在就一直在“试炼之路”，也特别希望未来某天可以“脱胎换骨”。他们通常最初在一个平凡的世界过着平凡的生活，然后被一个“冒险召唤”感召。这引导他们走上一条“试炼之路”，充满了战斗、
2022-05-04 15:17:48
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原创 【量化】基差策略（以甲醇为例）
文章目录期货多空逻辑验证基差量化验证顺基差交易基差变化交易分位数交易构建布林带辅助现有策略顺基差辅助基差变化辅助期货多空逻辑验证基差基差：是指现货价格减去期货价格。其本质上反映了三个价差：时间价差、品质价差和地区价差。时间价差是指未来距离当下这段时间存在诸多不确定性，由于这种不确定性带来的预期溢价或折价就是时间价差；品质价差是指期货交割品和现货的品质区别，因为期货盘面反映的是标准品的价格，而替代品与其之间存在品质差别，所以交易所一般会设置升贴水；地区价差是指由于基准交割库所在地与非基准交割库所在地的
2022-05-04 15:16:06
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原创 【笔记】期货多空逻辑
文章目录技术分析基本面分析期限结构概念升贴水基差点价交易利润正向\反向市场内在逻辑周期工业品的库存周期农产品的蛛网周期生长特性导致的供应周期天气因素导致的行情周期产业链供需平衡表库存与利润侧重点工业品和农产品商品期货的价值投资如何做量化定价模式供需定价仓单与期货升贴水的关系仓单强制注销的意义虚实盘比跨期套利跨期套利的四种逻辑跨品种套利基于产业利润的套利逻辑基于伴生关系的套利逻辑基于替代关系的套利逻辑基于宏观对冲的套利逻辑基于期限结构的套利逻辑交易逻辑顺基差交易期限结构库存+基差+利润估值+驱动期限结构+仓单
2022-05-04 15:09:04
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原创 【笔记】期权v1.0(python版)
文章目录期权简介案例期权的四种基本交易基础术语模型与理论B-S模型整理比特币期权数据隐含波动率波动率交易波动率微笑隐波的反身性波动率的择时隐波的特殊情况GREEKSDeltadelta与资产价格的关系delta与期权期限的关系Gamma策略gamma与资产价格的关系gamma与期权期限的关系Thetatheta与资产价格的关系theta与期权期限的关系讨论 delta、theta 和 gamma 之间的关系期权策略保守型交易策略保险策略方法适用场景注意事项领口策略备兑开仓策略方法适用场景注意事项合成策略方法
2021-11-09 19:14:56
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原创 【量化】验证《股市操盘宝典》对周期论
起源今年7月26日暴跌的时候，葫芦群里有大佬祭出了一张图，通读下来非常震惊，因为这位作者预测了这一次的下跌：虽然不是每次都对的上，但群里大佬们都说是神书，好奇之下打开阅读，发现作者提出“A股存在10年周期”的结论，尽管对作者的论证方式不懂，但粗看之下似乎有几分道理，就来验证一下！作者观点与验证作者观点作者提出的观点：中国股市以10年为一个周期，从农历丙年开始一轮牛市，丁年经调整后持续到辛年，壬癸年为熊市，到乙年孕育牛市。由于作者的计算方法为天干纪年，而天干有10个，因此每一年可以公元纪年的尾
2021-11-07 13:49:14
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原创 【笔记】用python计算BS模型、隐波的笔记
前言：这篇笔记是根据姜禄彬老板在公众号上发布的笔记复刻的，不同的是原作者用的是股票数据，我用的是比特币期权数据。这份笔记里主要是如何用python代码来计算BS模型、如何求隐含波动率、什么是波动率微笑、greeks等，整体还是有点乱，之后有时间再整理下。另外由于公式用markdown写的，可能显示不出来，可以在nbviewer上查看，网址为：https://nbviewer.org/github/xuelixunhua/options_thing/blob/main/options.ipynb#。因为.
2021-11-07 13:45:22
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原创 【笔记】货币未来
货币未来一书梳理面对时间，人类永恒的困境是，如何存储自己生产出来的价值。人的生命是有限的，除此之外的任何东西都是无限的，只要投入更多的人类时间，这些东西都能生产更多。货币关于题记，我认为很好的描述了货币担任的一个功能，就是很好的储存我们创造的价值。有的人创造的是物质如房子、电脑，有的人创造的是非物质产品如知识理论，别人愿意用他们创造的东西来交换我们创造的东西，但我们创造的东西不是时时存在的，所以可以将其换为货币以便我们日后交换别人创造的东西。以上是从储值的角度解释的，作者开篇从交换的角度解释了交
2021-11-07 13:22:10
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原创 【编程】DCF自由现金流贴现模型——基于python的实现
简介：这是一个DCF自由现金流贴现模型，是对郭永清老师的《财务报表分析与股票估值》这本书内容的实现注意事项代码是基于《财务报表分析与股票估值》的，其中自由现金流的口径与大众认知略有出入，建议使用前先阅读该书第14、15章；本人非计算机专业，模型代码可能存在部分错误；银行股暂时无法估值，因为其财报形式和其他种类公司相比略有不同；数据采用的是邢不行老师整理的股票历史日线数据和新浪财务数据；本人非财务、会计专业，尽管过程中请教了CPA大神，但财务数据口径依然可能存在问题。DCF介绍自由现金流贴
2021-01-26 15:30:52
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原创 【笔记】因子投资：方法与实践
文章目录历史宏观综述研究角度关于β'λ关于α截面角度vs时序角度学术理论基础概念金融理论MM定理资产定价模型多因子模型研究方法论投资组合排序法排序检验多重排序法多因子模型的回归检验时间序列回归截面回归Fama-MacBeth回归因子暴露和因子收益率异象检验多因子模型比较GRS检验α检验因子正交化广义矩估计模型异象多因子模型Fama-French 三因子模型Carchart 四因子模型Novy-Marx 四因子模型Fama-French 五因子模型Hou-Xue-Zhang 四因子模型Stambaugh-Yu
2021-01-21 16:31:53
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原创 自动进行统计分析的工具
这是一个对价格时间序列进行统计分析的工具。对于一个时间超过三年的价格时间序列，短时间里人脑是很难处理完成的，把图放大了看不到局部、不知道具体价格，把图缩小了又容易一叶障目，还有如何用肉眼去区别不同年份的价格情况等等，都是常人难以做到的。于是为了快速了解一个时间序列的基本情况，写了下相关的代码，可以快速统计一个表格里的时间序列信息，详细的结果与应用可以看这篇文章.如何使用环境：有一个基于python的编程环境(可以使用anaconda)，使用jupyter打开ipynb文件。数据文件：将数据文件放
2021-01-21 16:21:13
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原创 【量化】数字货币具有一月效应吗？
什么是一月效应？A calendar effect (or calendar anomaly) is any market anomaly, different behaviour of stock markets, or economic effect which appears to be related to the calendar, such as the day of the week, time of the month, time of the year, time within the
2020-11-23 19:38:33
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原创 【笔记】python数据分析与挖掘实战
文章目录数据探索数据质量分析数据特征分析分布分析对比分析统计量分析周期性分析贡献度分析相关性分析数据预处理数据清洗缺失值处理异常值处理数据集成数据变换规范化连续属性离散化属性构造数据规约挖掘建模分类与预测回归分析Logistic回归决策树人工神经网络聚类分析K-MEANS算法关联规则Apriori算法时序模式时间序列预处理平稳性的检验平稳时间序列分析非平稳时间序列分析离群点检测数据挖掘的基本任务包括利用分类与预测、聚类分析、关联规则、时序模式、偏差检测、智能推荐等方法，帮助企业提取数据中蕴含的商业价值，提
2020-11-01 15:04:56
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原创 【笔记】面向数据科学家的实用统计学
文章目录探索性数据分析概念结构化数据的组成矩形数据位置估计变异性估计自由度探索数据分布二元数据和分类数据的分布相关性两个及以上变量数据和抽样分布概念随机抽样和样本偏差偏差选择偏差自助法置信区间抽样分布正态分布长尾分布学生t分布二项分布泊松分布及其相关分布统计实验与显著性检验概念A/B测试假设检验重抽样显著性检验统计显著性和p值t 检验多重检验方差分析卡方检验多臂老虎机算法回归与预测回归模型简单线性回归多元线性回归多项式回归和样条回归预测解释回归方程检验假设分类方法朴素贝叶斯方法判别分析逻辑回归评估评估改进统
2020-11-01 14:58:56
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原创 【投资】实际计算跨式期权
期权有非常多的交易对，在实际交易中仅以肉眼、脑子计算每个期权的盈亏情况是很难快速完成的，大多数普通人的情况是刚计算完其中一个，价格就波动了，形成了新的买一卖一价，更别说算完全部的内容了，因此借助计算机来完成这一工作是很必要的。这篇文章就来简要说下跨式期权怎么计算，并且绘制一个图表直观观察。获取数据、计算基础期权的内容之前写过，可以回头看。而计算跨式期权也很简单，买入跨式就是两个买入期权相加，卖出跨式就是两个卖出期权相加。所以接下来就需要写个循环来计算全部可得的期权，另外将其画图，直观感受。循环
2020-09-02 11:11:31
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原创 【投资】如何绘制期权收益图
excelpython其实画期权最主要的是数据，既可以伪造，也可以用真实的，如果画出来的图和脑海里应该呈现的不一样，要不画错了，要不就代表当时具有很大的套利空间。因此，我们接下来会通过两种工具分别用假数据与真数据来介绍如何画期权收益图。excel我们首先来使用excel来绘制图，由于手里没有真实的数据，但我们又迫切需要这么一张图，那我们就可以通过伪造数据来做到。因为我们伪造的数据都是理想情况下且简化过的，因此画出来的图会非常平滑，与教科书里的一模一样。一张期权的收益主要受到以下三个因素影响.
2020-08-30 12:09:17
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原创 【编程】把单调的工作交给机器去做！
什么事花了四天时间，制作了一个自动给youtube视频点赞、评论、截屏的robot。原因在于实习的一部分工作内容就是这个，为了解放我们的双手，那就费费脑子吧。有啥想法总的来说解放双手真的爽，网页试错真的烦，做完以后有成就，就是头发掉不少。心路历程做这种东西最重要的应该就是需求和时间吧，一方面如果有需求人们就会思考，一思考东西不就出来了？另一个得有时间，虽然花的这四天不是整整四天，但一个门外汉摸索还是需要不少时间的，时间紧迫的话，与其写这个不知道啥时候能写完的程序不如直接手动操作。当脑子里迸
2020-08-14 17:21:04
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原创 【编程】逐行解析之爬取北上广深租房信息
俗话说读万卷书不如行万里路，提升编程能力的很好途径之一是自己去写，但当自己不会的时候去解析别人写的代码也是效率不错的学习途径。本文将逐行解读大神Alfred数据室里的一项爬取链家租房网站的代码，因小弟并非计算机专业，只是略有兴趣，遗漏之处，必为不会，错误不足之处，请不吝指点。完整代码在文末。北上广深租房图鉴本文主要接触mongodb数据库的使用，因为本次爬取的数据量很大，同时进一步学...
2020-03-21 17:14:16
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原创 【编程】逐行解析之爬取分析外教薪资
俗话说读万卷书不如行万里路，提升编程能力的很好途径之一是自己去写，但当自己不会的时候去解析别人写的代码也是效率不错的学习途径。本文将逐行解读大神Alfred数据室里的一项爬取招聘网站的代码，因小弟并非计算机专业，只是略有兴趣，遗漏之处，必为不会，错误不足之处，请不吝指点。完整代码在文末。没经验没学历的外教为啥能拿1.4W+的高薪？原作者原始文件为 ipython 文件，但我的 no...
2020-03-15 10:29:30
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原创 【编程】逐行解析之爬取招聘网站
俗话说读万卷书不如行万里路，提升编程能力的很好途径之一是自己去写，但当自己不会的时候去解析别人写的代码也是效率不错的学习途径。本文将逐行解读大神Alfred数据室里的一项爬取招聘网站的代码，因小弟并非计算机专业，只是略有兴趣，遗漏之处，必为不会，错误不足之处，请不吝指点。完整代码在文末。import requestsimport pandas as pdfrom lxml impor...
2020-03-11 18:05:56
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原创 【编程】markdown 相关
markdown 相关配置下载编辑器，如VS code，Typora等下载插件如 markdown preview enhanced文档大部分语法、文件导出等用法可以在上述插件的文档中获得。数学公式详细内容可查看该文档CSS需要掌握两个知识体系：HTML 和 CSS 本身，前者提供文档标记哪些部分，后者修饰前者。如果有成品CSS可以直接按图索骥进行修改，方法可直接参考菜鸟教...
2019-08-27 19:25:56
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原创 【编程】jupyter 环境配置
jupyter 环境配置下载 Anaconda在 Anaconda Prompt 中启动 Jupyter lab, 并进行配置启动：cd 目录jupyter lab配置：jupyter lab --generate-config # 生成文件打开上述操作创造的文件，将以下代码复制到最下面#c.NotebookApp.token = ''#c.NotebookApp.o...
2019-08-27 19:10:30
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原创 【编程】个人python环境配置
python 环境配置下载 Anaconda下载编辑器如：PyCharm,VS code初始化编辑器，于 PyCharm 新建工程，在 interpreter 中选择 Anaconda 文件夹下的 python.exe 文件1.为什么不在Python官网下载？最主要的原因在于我们之后需要安装大量的第三方库，而 Anaconda 很好的帮用户集成了大量第三方库，即使之后仍需下载新的，...
2019-08-27 18:10:08
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原创 【Git】部署新浪SAE遇到的困难
从零开始 Python 微信公众号开发在按照上面这个段小草大神的教程部署公众号时，在git上传代码时遇到了一个问题，困住我三天之久，即无法将代码上传到SAE平台。以下是他描写的操作方式git initgit remote add sae https://git.sinacloud.com/yourappgit add .git commit -m 'your commit messag...
2019-07-09 16:03:49
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原创 【数学】多元函数微分学(宇哥笔记)
多元微分学概念二重极限若对∀ϵ>0,∃δ>0,当0<(x−x0)2+(y−y0)2<δ时，恒有∣f(x,y)−A∣<ϵ,则称A是f(x,y)在(x0,y0)点的极限[注](1){一元极限中x→x0有且仅有两种方式二元极限中有无穷任意多种方式(2)若有两条不同路径（如直线y=kx，抛物线x=y2）使极限limx→0,y→...
2019-06-18 20:20:08
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原创 【数学】张宇概率论九讲笔记
随机事件与概率古典概型定义 [定义]若Ω中有有限个、等可能的样本点，称为古典概型即P(A)=A中样本点个数Ω中样本点数[注]1.试验(E)同条件下可重复；试验结果不止一个；试验前不知哪个结果会出现2.Ω——样本空间——所有可能结果；ω——样本点[例]P(掷出奇数点)=12\begin{aligned}\ [定义]&若\Omega中有有限个、等可能的样本点，称为...
2019-05-26 22:05:37
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原创 【数学】高昆轮高数下强化
常微分方程基本概念微分方程含有自变量，未知函数及未知函数的导数的方程称为微分方程未知函数是一元函数的的微分方程称为常微分方程一般形式为F(x,y,y′,⋯ ,y(n))=0,标准形式为y(n)=f(x,y,y′,⋯ ,y(n−1))\begin{aligned}&含有自变量，未知函数及未知函数的导数的方程称为微分方程...
2019-05-12 22:50:22
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原创 【数学】张宇线代九讲笔记
行列式定义与性质三大定义几何法（本质）定义n阶行列式Dn=∣a11a12⋯a1na21a22⋯a2n⋮⋮⋮an1an2⋯ann∣n×n由n个n维向量组成，其运算结果为n维图形的体积[注]1.结果是一个算式2.由向量组成\begin{aligned}&n阶行列式\\&D_n=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a...
2019-04-24 12:24:45
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原创 【数学】高昆轮高数上强化
函数极限1.方法：等价代换，洛必达法则，泰勒公式，导数定义，拉格朗日中值定理2.技巧：加减中把极限存在（不管是否为0）的部分拆项先算出来 乘除中把极限存在（必须不为0）的部分分离先算出来 **对或且带x→∞(或+∞,−∞)且带1x或且带x\to\infty(或+\infty,-\infty)且带\frac1x或且带x→∞(或+∞,−∞)且带x1**的极限...
2019-04-11 11:37:48
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原创 【396】逻辑一点通
上篇 推理判断的定义特征1.有所断定2.具有真假值判断与语句同一个判断可以用不同的语句表达e.g. 我是中国人。双重否定句：我不可能不是中国人/没有可能我不是中国人。反问句：难道我不是中国人吗？并非所有的语句都能表示判断一般疑问句：请问我是中国人吗？祈使句：请你做一个堂堂正正的中国人。感叹句：真酷啊，中国人！（仅表达情感时不表示判断）判断的种类直言判断标准...
2019-03-31 14:42:44
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原创 【数学】一元函数积分学（宇哥笔记）
定积分定义很早人们就发现了一个矩形的面积是底*高，而一个边为曲线的图形呢？黎曼（1826-1866）发现，将这钟图形任意分割成n份，就可以粗略的看到一个个小矩形。随着分割地越来越多，矩形也就变的越来越细。一个矩形的面积是可以求得的，那么当这些矩形无限细的时候就可以通过求他们的面积和来得到曲边图形的面积，由于是黎曼最早提出的，定积分也叫做黎曼积分。概念（性质）1.奇偶性∫0...
2019-03-15 12:02:19
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