凸优化学习随笔之拉格朗日对偶及Beckmann转换

最新推荐文章于 2022-11-29 22:08:11 发布
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本文深入探讨了凸优化中的拉格朗日对偶性，阐述了如何通过拉格朗日乘子法将原问题转化为对偶问题，以求得更优解。同时，介绍了Beckmann转换在处理运输问题和网络流问题中的应用，展示了它如何将优化问题转换为更便于解决的形式。
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muxian_lee
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机器学习：线性SVM损失函数转换拉格朗日乘数
The Zen of Data Analysis
10-20 741
线性SVM的拉格朗日对偶函数和决策函数 有了损失函数，就需要对损失函数进行求解。这个求解过程异常复杂，涉及到的数学的难度不是推导损失函数的部分可比。并且，在sklearn当中，我们作为使用者完全无法干涉这个求解的过程。因此作为使用sklearn的人，这部分属于进阶内容。 之前得到了线性SVM损失函数的最初形态： minω,b∣∣ω∣∣22min_{ω,b}\frac {{||ω||}^2}2min...
凸优化拉格朗日对偶
JonTargaryen的博客
12-30 1619
一般的优化问题，通常的做法是对原函数求导数，导数为0的点为局部最优，而对于凸函数，导数为0的点即为全局最优。对于有限制条件的优化问题，直接求导令导数为0，直接求得最优值往往是不现实的。因为导数为0的解很有可能不满足限制条件。这个时候就可以利用拉格朗日对偶（Lagrange duality）来“去掉”限制条件。优化问题minimize subject to f0(x)fi(x)≤0,i=1,...,m
拉格朗日对偶性
lijiankou的专栏
09-08 1835
拉格朗日对偶性是解决带约束的最优化问题的方法，在实际应用中，通过拉格朗日对偶原理将原始问题转换成对偶问题，将原来不容易解决的问题转化为一个容易解决的问题，如支持向量机。 原始问题 假设 ， 是定义在 上的连续可微函数，原始问题如下所示： 引进广义拉格郞日函数 那么原始问题等价于如下问题 即
拉格朗日对偶问题
zywvvd的博客
04-08 3014
在前文了解过拉格朗日乘数法后，进一步介绍拉格朗日对偶。 背景信息 在约束最优化问题中，常常利用拉格朗日对偶性（Lagrange duality）将原始问题转换为对偶问题，通过解对偶问题而得到原始问题的解。 拉格朗日对偶是在拉格朗日乘数法基础之上，通过变换原始问题的求解形式得到的相对于原始优化问题的另一个优化问题 原始优化问题 假设f(x)f(x)f(x), ci(x)c_i(x)ci​(x), hj(x)h_j(x)hj​(x) 是定义在Rn\mathbf{R}^{n}Rn上的连续可微函数..
【数学基础】拉格朗日对偶
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qq_32742009的博客
08-04 1万+
继介绍完拉格朗日乘子法与KKT条件之后，再来讲讲拉格朗日对偶变换。 为接下来彻底搞清楚SVM做好铺垫。 在优化理论中，目标函数会有多种形式:如果目标函数和约束条件都为变量的线性函数, 称该问题为线性规划； 如果目标函数为二次函数, 约束条件为线性函数, 称该最优化问题为二次规划; 如果目标函数或者约束条件均为非线性函数, 称该最优化问题为非线性规划。每个线性规划问题都有一个与之对应的对偶问题，...
增广拉格朗日方法MATLAB程序
11-08
大连理工大学 优化方法 上机实验
拉格朗日对偶与凸优化解析
"本文主要探讨了拉格朗日对偶理论及其在凸优化中的应用，包括拉格朗日对偶函数、对偶问题、强对偶性、Slater’s条件以及KKT最优化条件，并提到了敏感度分析的重要性。文章还提到了不同的约束优化方法，如拉格朗日...
拉格朗日对偶
GoodShot的专栏
01-25 535
（红色部分为全文主体部分） 本文承接上一篇 约束优化方法之拉格朗日乘子法与KKT条件，将详解一些拉格朗日对偶的内容。都是一些在优化理论中比较简单的问题或者一些特例，复杂的没见过，但是简单的刚接触都感觉如洪水猛兽一般，所以当真是学海无涯。 在优化理论中，目标函数 f(x)会有多种形式： 如果目标函数和约束条件都为变量 x的线性函数, 称该问题为线性规划；  如果目标函数为
增强拉格朗日算法：工具箱实现了增强拉格朗日算法-matlab开发
05-30
该工具箱实现了众所周知的增强拉格朗日算法并将其应用于示例（Hock 和 Schittkovski GLR-P1-1）。 已经研究了两种线搜索方法。 一种基于牛顿方法，另一种基于内置的 matlab 函数 fminsearch。 它需要输入几个参数（迭代次数，对原始变量和对偶变量的初始猜测......）。 它还将拉格朗日函数及其梯度和粗麻布作为输入。
拉格朗日对偶问题详解
11-18
拉格朗日乘子法是优化问题中常用的方法，但为什么又牵涉到对偶问题，这篇讲义给出了详尽的解答！
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w_w_y的博客
03-11 1万+
理解拉格朗日方法与欧拉方法的区别
两种优化方法：拉格朗日乘数法 拉格朗日对偶问题
Dive的博客
08-06 1233
目录1 拉格朗日乘数法1.1 适用情况1.2 过程2 拉格朗日对偶问题2.1 适用情况2.2 过程2.3 对偶问题2.4 转化成对偶问题的条件 1 拉格朗日乘数法 1.1 适用情况 二元函数 z=f(x,y)z=f(x,y)z=f(x,y) 附加条件 ψ(x,y)=0\psi(x,y)=0ψ(x,y)=0 目的是找z=f(x,y)z=f(x,y)z=f(x,y)在附加条件下的极值点 1.2 过程 构造 F(x,y,λ)=f(x,y)+λψ(x,y)F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\
鲁棒优化（2）
Yudibrother的博客
04-27 5141
提示：文章写完后，目录可以自动生成，如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录前言一、新的鲁棒优化模型二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结 前言 上一篇文章以及讨论，最原始鲁棒优化，结果非常保守，但是它有一个非常重要的特点，它是线性模型，不需要很高深的知识就能看懂和求解.现在可以做鲁棒优化的工具箱很多，我们只需要理清思路，具体的实现可以交给工具箱。 言归正传，数学家针对，鲁棒优化的保守度，进行研究，分别提出了椭球不确定集合，和多面体不确定集。椭球不确定集合涉及到二阶锥，求解困难，而且不容易理解，目前在工程
最全面的SVM介绍（从拉格朗日对偶到SMO算法）
chenjunheaixuexi的博客
05-30 959
  SVM主要用来处理二分类问题，其也可用以用来解决多分类问题与回归问题，只不过不常用。其目标是找到一个最优的分隔平面，来使得不同类别之间的距离最大化。核心思想是将问题转化成凸二次规划求解的问题。 一、拉格朗日对偶变换   想要搞清楚SVM问题是如何进行转化的，首先就要搞清楚什么是拉格朗日对偶变换，我们这里简要的叙述一下。其核心思想是将求解最优问题转化成为相对容易求解的问题。 原始问题 假设我们研究的优化问题如下：       Minimizef0(x)Minimizef_0(x)Minimizef0​(x
对偶理论和灵敏度分析---参数线性规划
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为什么80%的码农都做不了架构师？>>> ...
鲁棒优化（5）：通过yalmip中uncertain命令快速各类不确定集合下的鲁棒优化
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快速求解各类不确定鲁棒优化
凸优化学习系列笔记
goodluckcwl的专栏
06-01 1023
最近闲暇时间又重温了一遍《凸优化》，颇有感触。借此机会搜罗了一番优化相关的书籍，整理了优化学习路径。如下： 入门：《Convex Optimization Algorithms and Complexity》 入门：《Optimization Methods for Large-Scale Machine Learning》从机器学习角度，年代比较新 初级：《Convex Optimizati...
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