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import requestsimport jsonimport pandas as pdimport cufflinks as cffrom enum import Enum# 定义K线参数限制类class Interval(Enum): MINUTE_1 = "1m" MINUTE_3 = "3m" MINUTE_5 = "5m" MINUTE_10 = "10m" MINUTE_15 = "15m" MINUTE_30 = "30m"
2021-05-13 23:52:00
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原创 Derivatives analytics with python ---- Part 1
Derivatives analytics with python ---- Part 1This is a book that I think really helpful and practical to our quant work. But the python code in it is outdated, so from now on, I will use the mindmap to structure the knowledge in it and rewrite the codes i
2021-05-06 16:17:45
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原创 梯度下降算法基本数学推导
基本数学原理由线性回归算法我们可得：目标函数J(θ)即为：J(θ)=12∑i=1m(y(i)−θTx(i))2目标函数J(\theta)即为：J(\theta)=\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m}\left(y^{(i)}-\theta^{T} x^{(i)}\right)^{2}目标函数J(θ)即为：J(θ)=21∑i=1m(y(i)−θTx(i))2在目标函数J(θ)得到后，我们并不一定能够直接进行求解，而应用梯度下降算法可以对J(θ)进行求解。梯度：对J(θ)求偏导得
2020-08-17 23:34:45
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原创 线性回归算法数学基本推导
基本数学原理通过数据来预测一个值便可以应用回归算法。数据可以含有多个特征，想要预测的目标即为标签。每个特征对标签的影响程度即位参数。hθ(x)=∑i=0nθixi=θTx，其中θ0为偏置项，x0=1h_{\theta}(x)=\sum_{i=0}^{n} \theta_{i} x_{i}=\theta^{T} x，其中\theta_0为偏置项，x_0 = 1hθ(x)=∑i=0nθixi=θTx，其中θ0为偏置项，x0=1在回归的拟合过程中，真实值与预测值之间会存在误差。y(i)=θT
2020-08-17 22:54:44
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原创 Options, Futures and Other Derivatives 读书笔记（二）—— CHP3
第三章的主要内容为：首先讨论了公司在期货合约中建立头寸以抵消资产价格风险敞口的各种方式如果风险敞口是公司在资产价格上涨时获利，在资产价格下跌时亏损，卖出套期保值是合适的如果暴露是相反的(例如。例如，当资产价格下跌时公司获利，当资产价格上涨时公司亏损)，买入套期保值是合适的套期保值是降低风险的一种方式。因此，它应该受到大多数高管的欢迎。在现实中，公司不对冲有许多理论和实践上的原因：在理论层面上，我们可以说，股东通过持有多样化的投资组合，可以消除公司面临的许多风险。它们不要求公司对冲这些风
2020-08-08 15:56:46
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原创 Options, Futures and Other Derivatives 读书笔记（一）—— CHP1&2
在开始量化实习之后，发现除了机器学习、数学理论等技术外，金融市场的底层强逻辑在策略的最终结果中扮演的角色不容小觑，于是找出了《期权期货与其他衍生品》这本书来复习一下。在这里，将重点内容进行一下记录与分享。...
2020-08-02 09:15:53
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原创 构建量化动量选股系统的实用指南 —— part one
近期看了一些介绍动量选股相关的网课，其中一些老师推荐了这本书。觉得想要学好动量选股系统，还是要做到知其然也知其所以然。因此决定开始好好的读一下啊这一本书，并且做一下记录与分享，能为大家带来帮助是更好的了。Chapter 1要点...
2020-05-26 16:56:29
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空空如也
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