量化
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量化分析的一些基本知识与案例
e咩咩
本科毕业于中山大学,硕士为密歇根大学安娜堡分校。硕士方向为Quantitative Finance and Risk Management和Applied Statistics。博士就读于佐治亚理工谢勒商学院金融系。干啥啥不行,吃啥啥没够的废柴一只。会不定期分享一些经济金融知识与理论以及相关的编程等。希望能够和大家多多交流。
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币安 PUBLIC API 示例
import requestsimport jsonimport pandas as pdimport cufflinks as cffrom enum import Enum# 定义K线参数限制类class Interval(Enum): MINUTE_1 = "1m" MINUTE_3 = "3m" MINUTE_5 = "5m" MINUTE_10 = "10m" MINUTE_15 = "15m" MINUTE_30 = "30m"原创 2021-05-13 23:52:00 · 1855 阅读 · 1 评论 -
Derivatives analytics with python ---- Part 1
Derivatives analytics with python ---- Part 1This is a book that I think really helpful and practical to our quant work. But the python code in it is outdated, so from now on, I will use the mindmap to structure the knowledge in it and rewrite the codes i原创 2021-05-06 16:17:45 · 195 阅读 · 0 评论 -
Options, Futures and Other Derivatives 读书笔记(三)—— CHP4
本章的内容为:原创 2020-08-23 00:48:33 · 421 阅读 · 0 评论 -
Options, Futures and Other Derivatives 读书笔记(二)—— CHP3
第三章的主要内容为:首先讨论了公司在期货合约中建立头寸以抵消资产价格风险敞口的各种方式如果风险敞口是公司在资产价格上涨时获利,在资产价格下跌时亏损,卖出套期保值是合适的如果暴露是相反的(例如。例如,当资产价格下跌时公司获利,当资产价格上涨时公司亏损),买入套期保值是合适的套期保值是降低风险的一种方式。因此,它应该受到大多数高管的欢迎。在现实中,公司不对冲有许多理论和实践上的原因:在理论层面上,我们可以说,股东通过持有多样化的投资组合,可以消除公司面临的许多风险。它们不要求公司对冲这些风原创 2020-08-08 15:56:46 · 1163 阅读 · 0 评论 -
Options, Futures and Other Derivatives 读书笔记(一)—— CHP1&2
在开始量化实习之后,发现除了机器学习、数学理论等技术外,金融市场的底层强逻辑在策略的最终结果中扮演的角色不容小觑,于是找出了《期权期货与其他衍生品》这本书来复习一下。在这里,将重点内容进行一下记录与分享。...原创 2020-08-02 09:15:53 · 1821 阅读 · 0 评论 -
构建量化动量选股系统的实用指南 —— part one
近期看了一些介绍动量选股相关的网课,其中一些老师推荐了这本书。觉得想要学好动量选股系统,还是要做到知其然也知其所以然。因此决定开始好好的读一下啊这一本书,并且做一下记录与分享,能为大家带来帮助是更好的了。Chapter 1要点...原创 2020-05-26 16:56:29 · 1447 阅读 · 0 评论