eacf怎么定阶_时间序列分析（四）：ARMA模型

1.ARMA过程

,

, 其中

为白噪声，且

。

2.过程平稳性、可逆性的判定

过程是平稳的当且仅当方程

解的模大于1.

过程是可逆的当且仅当方程

解的模大于1.

3.模型阶的识别

若时间序列是平稳的，则有三种方法来确定阶数的问题。

(1)第一种方法: acf图和pacf图

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AR(p) MA(q) ARMA(p,q)

acf 图 拖尾 q阶截尾前q个无规律，其后拖尾

pacf图 p阶截尾 拖尾前p个无规律，其后拖尾

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该方法为识别AR模型和MA模型提供了有效的工具，但对于ARMA模型来说，仍然非常困难。

(2)第二种方法: eacf图

Tsay和Tiao(1984年)提出了利用推广的自相关系数(eacf)来确定ARMA过程的阶数。eacf的推导比较复杂。这里根据R让软件说明eacf表如何确定ARMA过程的阶数。该表的行对应的是AR的阶，列对应的是MA的阶。该表的主要特征是：包含由“0”组成的三角形，并且这个三角形左上角顶点位于阶(p,q)处，使用这样的特征来识别ARMA过程的阶。对白噪声求eacf表

library(TSA)

x

eacf(x)＃给出白噪声的eacf表格

运行结果

－－－－－－－－－－－－－－

AR/MA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 o o o o o o o o o o o o o o

1 x o o o o o o o o o o o o o

2 x x o o o o o o o o o o o o

3 x x x o o o o o o o o o o o

4 x x x o o o o o o o o o o o

5 x x x x x o o o o o o o o o

6 x x x x x x o o o o o o o o

7 x x x x o o x o o o o o o o

－－－－－－－－－－－－－－对AR(2)过程求eacf表格

x

eacf(x)

运行结果

－－－－－－－－－－－－－－

AR/MA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 x x x x x x x x x x x x x x

1 x x o o o o o o o o x x o o

2 o o o o o o o o o o o x x o

3 x o o o o o o o o o o x o o

4 x x