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ARMA模型的几种定阶方法

摘 要

本文针对自回归滑动平均(ARMA )过程的参数估计和定阶，把 Box-Jenkins 方法

和 BIC 准则与系统的定阶方法加以结合，详细地介绍了基于线性估计和自回归定阶准则

的方法(ARCRI)和公因子检验定阶改进法 。并且把这两种方法和广义样本自相关系数函

数定阶法(ESACF )加以比较总结。

ARCRI 在估计部分采用了两步回归法(two-stage regression method )，用自回归定

阶准则来确定模型的阶。

而公因子检验定阶改进法的参数估计是基于长自回归系数所组成的矩阵，模型阶数

的确定则着眼于上述矩阵行列式是否为零。

在方法的比较中，主要从样本大小，模型结构和参数值大小对模型合理性的影响三

方面加以阐述。

关键词：Box-Jenkins 方法；BIC 准则线性估计；自回归定阶准则；公因子检验

I

Abstract

This article aims at the estimation and order identification of the autoregressive moving

average (ARMA) models. As performing Box -Jenkins method BIC and system order

identification to unify we introduced the Autoregressive order determination criterion and

common factor test in detail. And compare these two methods to ESACF at the end.