eacf怎么定阶_FARIMA(p,d,q)模型的定阶问题

用S-PLUS试了下，结果如下：

y=FARIMA(x,p.range=c(0,2),q.range=c(0,2),mmax=0)

结果：

p = 0  q = 0

p = 0  q = 1

p = 0  q = 2

p = 1  q = 0

p = 1  q = 1

p = 1  q = 2

p = 2  q = 0

p = 2  q = 1

p = 2  q = 2

summary(y)

结果：

Call:

FARIMA(x = x, p.range = c(0, 2), q.range = c(0, 2), mmax = 0)

Coefficients:

Value Std. Error  t value Pr(>|t|)

d  -0.0848   0.0234    -3.6194   0.0003

AR(1)   0.7257   0.0189    38.3355   0.0000

MA(1)   0.4391   0.0087    50.4501   0.0000

Information Criteria:

log-likelihood       BIC

-24887.50       49804.55

Residual scale estimate: 0.8981

total residual

Degree of freedom: 18978    18974

BIC of all models estimated:

q=0        q=1       q=2

p=0  49956.33   49955.87   49917.32

p=1  49953.95   49804.55   49813.03

p=2  49887.75   49814.71   49807.89

模型定阶为p=1、q=1，是根据BIC准则确定的。但感觉其对参数d的估计不好，d=-0.0848，d应该在0~0.5的范围内才合适。用R计算相同阶数时对应的d值为0.2481836。与S-PLUS估计的参数存在明显差别。