R中的BP检验(Breusch-Pagan Test)

已于 2022-03-11 16:32:04 修改
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分类专栏： 计量经济学 R 回归 文章标签： r语言 回归
于 2022-03-11 11:28:00 首次发布
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Breusch-Pagan检验用于检测线性回归模型中的异方差性，确保误差项的合理性。当异方差性存在时，最小二乘估计可能不再适用。通过检验，可以选择适合的估计方法，如随机效应模型或固定效应模型。在R中，可以参考相关资料进行BP检验，并结合Hausman检验来确定模型选择。该文详细介绍了BP检验的背景和R中的实现步骤。

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1、为什么要做BP检验(Breusch-Pagan Test)?

y=α+βTx+μ+ε

以一个简单的回归方程回例，回归方程中一个很重要的因素是误差项，误差项通常有两部分组成，一部分是μ表示的误差项，该项误差项在每个实验样本上的取值都是一样的，这个误差项可能是和自变量有关的；另一部分是ε 表示的异方差性误差项，在一个好的模型中，ε应该与自变量和μ都是独立的。

在对回归模型选择合适的估计方法时，需要关注到的是μ异方差项的性质，分为以下几种常见情况：
(1) 如果异方差项为0，也就是说模型不存在异方差性，那么最适合模型的估计方法就应该是最小二乘估计。
(2) 如果μ和自变量无关，那么就应该考虑随机效应模型
(3) 如果μ和自变量相关，那么就应该考虑固定效应模型

在进行BP检验之后，可以再做一个Hausman检验，以进一步判断应该使用固定效应模型还是随机效应模型。

2、R做BP检验(Breusch-Pagan Test)的方法

Reference

  1. Mentorship and creativity: Effects of mentor creativity and mentoring style Page 8.4.1
  2. How to Perform a Breusch-Pagan Test in R
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Breusch-Pagan检验是一种经典的假设检验方法，用于验证线性回归模型中的异方差性假设。在上述代码中，我们首先加载了lmtest包，然后创建了一个简单的线性回归模型（假设因变量为y，自变量为x1和x2），并使用bptest()函数进行Breusch-Pagan检验。在上述代码中，我们首先创建了一个简单的线性回归模型（假设因变量为price，自变量为mileage），然后使用bptest()函数进行Breusch-Pagan检验。Breusch-Pagan检验的原理是基于残差的方差与自变量之间的关系。
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