异方差、自相关

已于 2022-11-01 11:34:37 修改
阅读量1w 收藏 87
点赞数 12
文章标签： 概率论 数据挖掘
于 2022-05-24 00:47:17 首次发布
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_43726651/article/details/124938206
版权
本文介绍了异方差性及其对OLS估计的影响，包括White和BP检验，并讨论了处理异方差的几种方法，如OLS+稳健标准误、GLS和WLS。同时，文章探讨了自相关问题，特别是在面板数据中的表现，以及如何通过pcse、ar1、psar1和xtgls等命令进行修正。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

一、异方差

异方差——用人话解释：随机扰动项的方差跟自变量有关系

异方差的后果：

1、OLS的估计仍然是无偏、一致的

2、T检验、F检验失效

3、高斯马克尔科夫定理使用了同方差假设——OLS不再是BLUE(Best Linear Unbiased Estimation)即无偏最小估计量

异方差的检验——不满足球形扰动项

1.White 检验

2. BP 检验

两者的区别：White 检验包含交互项和高次项

BP 检验优势是可以帮助确定异方差的具体形式

stata实现：

先reg

White 检验

estat imtest, white

BP 检验(最开始假设是残差项服从正态分布）

estat hettest, iid (放宽假设，只要是独立同分布就行&

最低0.47元/天 解锁文章
啊金曼
关注
利用R语言进行残差自相关检验：Durbin-Watson检验
TechPulseZ的博客
08-29 2458
最后，通过输出Durbin-Watson统计量和p值来判断残差的自相关性。否则，我们接受原假设，认为残差不存在自相关性。Durbin-Watson检验的原假设是残差不存在自相关性，备择假设是残差存在自相关性。Durbin-Watson统计量的取值范围为0至4，当统计量接近于2时，表示残差不存在自相关性；函数执行Durbin-Watson检验，从而检测回归模型的残差是否存在自相关性。Durbin-Watson检验是一种常用的统计方法，用于检测回归模型的残差是否存在自相关性。在R语言中，可以使用。
异方差 的 BP检验 方法及原理详解
侯小啾技术博客
12-23 7140
`BP`检验，也称为`Breusch-Pagan`检验，是一种用于检验线性回归模型中异方差性（即误差项方差不恒定）的统计方法。该方法由`Trevor S. Breusch`和`Adrian R. Pagan`在1980年提出。s
回归分析的几个问题：异方差性、自相关性、多重共线性
codelady_g的博客
01-13 2万+
在 回归分析学习笔记（一）：尽量详细且说人话 中介绍了经典回归分析的基本假设，如果假设条件不满足会出现一些问题，现在就来具体的介绍一下。对于我们分析的具体问题，叙述逻辑为：概念描述——产生原因——导致结果——补救措施。 基本假设 x1,...,xpx_1,...,x_px1​,...,xp​ 是确定性变量，不是随机变量； 解释变量之间不相关，样本容量个数大于解释变量个数，即X\boldsymbol XX的秩为 p+1<n； Gauss−Markov条件{E(ϵi)=0,i=1,2,...,nCov(
科研绘图必备——偏自相关（PACF）和自相关（ACF）函数的python代码
最新发布
2510_91195931的博客
03-31 568
偏自相关（PACF）是一个衡量时间序列中滞后项之间关系的统计量，但它不同于自相关，因为它排除了时间序列中其他滞后项的影响。偏自相关度量的是在已知前面某些滞后值（例如，滞后 1、滞后 2 等）后，当前时刻与某个特定滞后时刻之间的相关性。自相关（也叫自相关函数，ACF）是用来度量时间序列中某个时刻的值与它前一时刻值之间的相关性的统计量。自相关函数（ACF）衡量的是两个时间点之间的线性相关性，而偏自相关函数（PACF）则是在控制了其他滞后项影响的情况下，计算两个时间点之间的相关性。1.2 自相关的计算方法。
计量经济学学习笔记：多重共线性、异方差、自相关
Claire_chen_jia的博客
06-28 2万+
多重共线性、异方差、自相关多重共线性异方差自相关 多重共线性 1 多重共线性是指各个解释变量之间有准确或近似准确的线性关系。 2 多重共线性的原因： （1）经济变量之间具有共同变化趋势。 （2）.利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。 （3） 模型中包含滞后变量。 （4）变量的选择不当。 （5）样本数据自身的原因。 3 多重共线性的后果： 如果各个解释变量之间有完全的共线性，则它们的回归系数是不确定的，并且它们的方差会无穷大。 如果共线性是高度的但不完全的，回归系数可估计，但有较大的标准误差。回归系数不
Python统计学13——回归的多重共线性、异方差、自相关的检验
weixin_46277779的博客
05-24 5106
python做多元回归，计算VIF，检验多重共线性、异方差、自相关，回归储存
关于自相关的一些问题
yxpandjay的博客
04-28 633
对于正弦函数自相关后的函数起点必为最大值然后自相关函数的最大值必为原函数的最大值乘以最大值的点 的那种情况自相关函数的最小值为原函数的最大值乘以最小值 的那种情况因此（从原点到之后的第一个最高峰所经过的位置）所对应的时间，即为原函数的周期...
R语言_异方差问题_R语言实例分析_内附R代码_分析数据见资其它资源
12-27
2. **Spearman等级相关系数检验**：通过对残差和自变量的秩进行相关性测试，如果Spearman等级相关系数显著，表明存在异方差。 3. **怀特检验（White Test）**：这是一个更系统化的统计检验，通过建立辅助回归模型来...
如何处理回归模型中的异方差性和自相关性问题?(python)
weixin_43932886的博客
11-25 917
1 什么是基本假设与违背基本假设？在回归模型中，一般假设误差的均值为0，且不同误差项之间的方差相等、独立或者不相关： 但实际建模过程中，误差项的方差可能不等，即异方差性： 或者误差项间的协方差不为0，即存在自相关性： 这里的自相关不是指两个或两个以上的变量之间的相关关系，而是指一个变量前后期数值之间的相关关系。2 异方差产...
r语言boxcox异方差_R教程-15：线性回归中的异方差
weixin_33626609的博客
12-28 3245
在我们以前做线性回归的时候，总是公式上手直接套，并没有考虑到能够利用线性回归先要满足零均值、同方差、无自相关以及正态分布等假定，假设数据不符合同方差假定，那么残差的方差会被严重低估，从而使得伪错误的几率上升，整个模型的拟合精度会大幅下降。那么我们如何去检测数据是否存在异方差呢？在R语言里面，我们可以通过统计检验、图形法来找出答案。例子数据是R内置的cars数据集，先利用lm函数来建立模型：lmMo...
【数据分析】自回归条件异方差（ARCH、GARCH、python代码和解读）
风高秋月白，雨霁晚霞红
08-23 1510
条件异方差。
残差检验_Eviews中的自相关检验与修正操作（一）：残差图与DW检验
热门推荐
weixin_28999139的博客
01-13 5万+
自相关是指在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间存在相关性或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间存在相关性，它是不满足经典OLS回归的假定之一。自相关问题往往出现在时间序列数据中，所以也经常称为“序列自相关”。自相关问题往往采用残差图、DW检验、LM检验(也称BG检验)等检验方法，并采用广义差分法进行修正，又由于实际中估计自回归系数p的不同，分为杜宾两步法、科克伦-奥科特迭代法。...
多重共线性、异方差和自相关性
古月哲亭
04-14 6213
https://www.jianshu.com/p/1e5389ca9829
计量经济学——固定效应的内生性问题、随机效应的自相关问题及解决方法
weixin_46189461的博客
12-03 6018
固定效应模型和随机效应模型在面板数据中的应用时可能面临一些估计偏误的问题，其中内生性和自相关是两个常见的挑战。
R中的BP检验(Breusch-Pagan Test)
weixin_42515907的博客
03-11 1万+
1、为什么要做BP检验(Breusch-Pagan Test)? y=α+βTx+μ+ε 以一个简单的回归方程回例，回归方程中一个很重要的因素是误差项，误差项通常有两部分组成，一部分是μ表示的误差项，该项误差项在每个实验样本上的取值都是一样的，这个误差项可能是和自变量有关的；另一部分是ε 表示的异方差性误差项，在一个好的模型中，ε应该与自变量和μ都是独立的。 在对回归模型选择合适的估计方法时，需要关注到的是μ异方差项的性质，分为以下几种常见情况： (1) 如果异方差项为0，也就是说模型不存在异方差性，那么最
数学建模学习笔记（9）多元线性回归分析（非常详细）
hanmo22357的博客
01-25 3万+
逐步回归可以用于解决多重共线性问题。逐步回归可以分为向前逐步回归和向后逐步回归两种具体算法。
stata 异方差专题【计量经济系列（四）】
侯小啾技术博客
05-07 1万+
stata 异方差专题【计量经济系列（四）】 1. 异方差检验方法2. 散点图法3. BP检验4. 怀特检验5. FWLS 可行权的最小二乘法6. 小练习
异方差的Stata操作（计量114）
q15623588795的博客
05-26 5957
以数据集为例，演示如何在Stata 中处理异方差。此数据集包括以下变量：tc (总成本；q (总产量；pl (工资率；pk (资本的使用成本；pf (燃料价格；相应的对数值lntclnqlnpllnpklnpf。
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值