ARIMA学习（一）

最新推荐文章于 2023-11-15 11:53:52 发布
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1 ARIMA前提

1.1 平稳性

  • 要求序列的均值和方差不发生明显的变化。

1.2 严平稳与弱平稳

一般来说，我们的数据都是弱平稳的数据。

  • 严平稳：期望为0，方差为1
  • 弱平稳（基本上都是弱平稳）：某来的数据余姚依赖它过去的信息，也就是需要依赖性

1.3 差分法：时间序列在t和t-1时刻的差值

可以得到一阶差分、二阶差分…

  • 做差分，可以使得数据的平稳性更好一些
    在这里插入图片描述

自回归模型（AR）

  • 利用当前值和历史值之间的关系，进行预测
  • 自回归模型必须满足平稳性的要求
    在这里插入图片描述
    这里的p阶，是需要自己根据相关性分析去自己设定的，下面会介绍两种评估方法。
山外小楼听夜雨.
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