adam优化算法_机器学习中的优化算法(2)-Momentum, RMSProp, AdaM

郝曌骏：机器学习中的优化算法(1)​zhuanlan.zhihu.com

第一篇介绍了这系列文章的思路,罗列了重要的数学记号,并讲了标准梯度下降法(GD, Gradient Descent)和Momentum机制.今天我们换个角度来解释Momentum,然后介绍RMSProp(Root Mean Square Propagation)和AdaM(Adaptive Moment Algo).

换角度看Momentum

第一篇中讲到带有Momentum的GD的迭代方法为

这个式子可以帮助我们更好的理解“momentum”.

不过它也可以改写为

进一步改写为

两者完全等价,只需要

我们扩展下

因为

设

我们就会发现Momentum每次迭代的方向是当次迭代为止所有梯度

的指数加权平均!做过时序模型的一定不陌生.而均值在统计学中叫做一阶距.

RMSProp (Root Mean Square Propagation)

RMSProp来源于Hinton

Coursera神经网络课程的课后作业​www.coursera.org

和Momentum一样,RMSProp也可以从多个角度理解^[1].

首先给出更新公式

其中

1. 是
   向量各个维度(element-wise)的平方根,比如
   
2. 是很小的常数,用来稳定数值计算(当
   某一维度很小时)

类似之前对

的展开,我们同样可以得到

也就是

是直到当前迭代为止所有梯度的平方的平均.这也解释了为什么叫做

Root Mean Square.

RMSProp达到的效果是对幅度的自适应调整:

• 之前更新幅度大的维度上更新幅度变小
• 之前更新幅度不大的维度上更新幅度相对大些

那为什么这个效果很有效,在神经网络优化中脱颖而出呢?据说很大一部分原因是

每次用mini-batch迭代,不同的参数梯度可能相差几个量级,通过梯度的平方的指数加权平均,可以有效得不同参数在多次迭代中的量级差,效果类似于批标准化(BN, Batch Normalization,每一次mini-batch迭代,该批每个参数都先经过仿射变换使得均值为0,方差为1).

此外RMSProp自称在non-stationary的环境下表现很好.所谓non-stationary环境就是随机变量的统计量随时间改变的性质.

AdaM(Adaptive Moment estimates)

AdaM(Adaptive Moment estimates)是一种结合了Momentum和RMSProp的自适应学习率方法.从它的迭代可以看出

其中

为梯度的一阶矩(均值),

为梯度的二阶矩(未中心化的方差),所以叫做Adaptive Moment estimates.

如果说Momentum是用一阶矩来估计梯度方向,RMSProp用二阶矩来估计更新幅度,那AdaM就是结合一阶矩和二阶矩来同时估计梯度方向和更新幅度.

参考

1. ^从RPROP和AdaGrad角度来理解RMSProp https://towardsdatascience.com/understanding-rmsprop-faster-neural-network-learning-62e116fcf29a?gi=35550bcbd74e