计算基金最大回撤的Python代码

最新推荐文章于 2024-10-18 12:06:19 发布

列强哈哈

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分类专栏：基金最大回撤 Python 文章标签： Python 基金最大回撤计算投资分析

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计算基金最大回撤的Python代码

def get_maximum_retracement(date_totalworth_dict:dict):
    """
    date_totalworth_dict:dict
    eg.  -->{'2019-10-16': 1.0022, '2019-09-11': 1.0, '2019-09-12': 1.0, }
    return maximum_retracement
    """
    sort_dates = sorted(date_totalworth_dict.keys())
    retracement_list = []
    for index1, date1 in enumerate(sort_dates):
        for index2, date2 in enumerate(sort_dates[:index1]):
            result = 1 - date_totalworth_dict[date1] / date_totalworth_dict[date2]
            if result > 0:
                retracement_list.append(result)
    return max(retracement_list)