股票波动率估计是金融计量学中的一个重要内容。它可以帮助投资者了解股票价格的风险水平,并且在计算期权定价和风险管理中也有广泛应用。本文将介绍如何使用matlab语言进行股票波动率估计。
首先,我们需要准备股票的历史价格数据。可以使用matlab的数据导入功能将数据导入到程序中,也可以使用网络爬虫等方式获取数据。
接下来,我们需要计算股票的日收益率。可以使用如下公式计算:
r_i = (P_i - P_{i-1})/P_{i-1}
其中,r_i表示第i天的日收益率,P_i表示第i天的股票价格,P_{i-1}表示第i-1天的股票价格。
接下来,我们可以使用如下公式计算股票的波动率:
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