alphalens 事件_因子分析框架Alphalens

Alphalens简述

Alphalens是一个用于因子分析的开源Python库。它是Quantopian公司旗下三大开源包之一，其余两个分别是Zipline(策略回测)， Pyfolio(策略分析)。

Alphalens最主要的功能就是展示与alpha因子最为相关的统计量：收益分析

IC分析

换手分析

分组分析

框架安装conda

conda install -c conda-forge alphalens

pip

pip install alphalens

快速入门

体验Alphalens只需要做好以下三件事：将因子值算好，并且把因子数据，股票价格数据按照Alphalens框架要求的格式整理

利用utils模块中的get_clean_factor_and_forward_returns函数将因子数据，价格数据整理好并按分组映射到一个DataFrame中

利用tears模块中的tears.create_full_tear_sheet函数生成所有我们需要的因子分析结果

我们来看一个例子：以2015.1.1沪深300的成分股作为股票池，市盈率作为因子

数据准备

Alphalens需要我们准备两种数据：因子值，股票价格

因子数据要求用日期(level0)标的代码(level 1)多重索引(MultiIndex Series, DataFrame也可以)

价格数据的行索引是日期，列索引是标的代码