套汇运用Java实现_关于套汇计算

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fasdhyi

2013.07.04

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(1)首先是判断是否存在套汇的机会.将三个市场都转换成同一标价法,显然,在这里只有苏黎世市场伦敦是直接标价,其他为间接标价,就都换成间接标价,基准货币数为1:

纽约：1美元=1.5750/60瑞士法郎，中间价:1.5755

苏黎世：1瑞士法郎=(1/2.2990)/(1/2.2980)英镑 中间价:[(1/2.2990)+(1/2.2980)]/2

伦敦：1英镑=1.4495/05美元,中间价:1.4500

汇率相乘(可以考虑用中间价)如果不等于1则有利可图.1.5755*{[(1/2.2990)+(1/2.2980)]/2}*1.4500=0.9939,不等于1则有利可图,即有套汇机会

(2)计算套汇赢利

因为三者的积数小于1,拥有英镑者,显然顺套(即从伦敦市场开始)是亏损的,那么就从苏黎世市场开始,即100万英镑在苏黎世市场兑换成瑞士法郎,再将瑞士法郎在纽约兑换成美元,美元在伦敦市场兑换成英镑,再减去1000000成本,就是获利数

即有:1000000/(1/2.2980*1.5760*1.4505)-1000000=5254.62英镑

套汇赢利5254.62英镑

注意:在兑换时的汇率选择,简单的方法是,如果是乘选小的数字,除则选大的数字,该题目中,都是除,都选了大数)

1美元=1.5750/60瑞士法郎,这个1.5750/60斜杠两边的汇点,1.5750是银行买入美元支付的瑞士法郎价,即买入价,1.5760是银行卖出美元收进的瑞士法郎价,即卖出价;计算的时候以银行的角度来选取价格.伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元,这个汇点不是左大右小,左边为1.4495,右边是1.4505,在标示中,斜杠下表示小数后第三四位数字,如果变小了意味着是进位了.

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