面板回归模型建模步骤（附R语言常用函数）

面板回归模型有三种形式：混合估计模型、固定效应模型和随机效应模型；

• 无个体影响的不变系数模型（混合估计模型）：如果从时间上看，不同个体之间不存在显著性差异；从截面上看，不同截面之间也不存在显著性差异，可以直接把面板数据混合在一起用普通最小二乘法估计参数。
• 变截距模型（固定效应模型）：如果对于不同的截面或不同的时间序列，模型的截距不同，则可以采用在模型中添加虚拟变量的方法估计回归参数；该模型刻画了不同个体的特殊影响，而且这个影响不随样本变化。
• 变系数模型（随机效应模型）：如果固定效应模型中的截距项包括了截面随机误差项和时间随机误差项的平均效应，并且这两个随机误差项都服从正态分布，则固定效应模型就变成了随机效应模型。该模型刻画了不同个体的特殊影响，但这个影响会随样本变化。

三种面板模型的差异在于：

• 混合估计模型认为各个截面回归方程估计结果在截距项和斜率项上是一样的；
• 随机效应模型和固定效应模型则认为回归方程估计结果在截距项和斜率项上是不一样的，所以可以选择变截距模型，也可以选择变系数模型；
• 随机效应和固定效应模型的区别在于，随机效应模型认为误差项和解释变量不相关，而固定效应模型认为误差项和解释变量是相关的。

计量经济学中用于选择面板数据模型的方法有F检验、LM检验、Hausman检验和chow邹至庄检验；

• 其中F检验用于判断固定效应模型是否优于混合估计模型，拒绝原假设即选择固定效应模型；
• LM检验用于判断随机效应模型是否优于混合估计模型，拒绝原假设即判定使用随机效应；
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