【统计学】基本Stata使用手册（3）：模型设定问题

本篇是本人总结的基本Stata使用手册（3）：模型设定问题~

3. 模型设定问题

3.1 异方差与加权最小二乘

• 画残差图

  .rvfplot %residual-versus-fitted plot 
  .rvpplot varname %residual-versus-predictor plot 

• BP检验

.estat hettest,iid rhs %其中estat是为估计后统计量（post-estimation statistics），
hettest表示作异方差检验（heteroskedasticity test）p值越小，认为存在异方差 
.estat hettest [varlist],iid %只对某些解释变量任辅助回归 

• White检验

.estat imtest,white %p值越小，拒绝同方差假设，即存在异方差 

• WLS（加权最小二乘）

.reg y x1 x2 x3 [aw=1/var] %aw 是 analytical weight，是振动项方差的倒数。 
.reg y x1 x2 x3 [aw=1/var],r %WLS的稳健标准误 

• 实现 WLS的过程

.qui reg y x1 x2 x3 
.predict e1,r 
.gen e2=e1^2 
.gen lne2=