Python量化策略：经波动率调整的随机震荡指标

我们都知道著名的随机震荡指标，它是MACD和RSI之外的主要指标之一。众所周知，它波动很大，有时会在很短时间内从超买区域转移到超卖区域。

随机振荡指标一直令我着迷，因为它的简单性和对已知归一化功能的使用。我发现它在技术分析中占据重要的地位，因此在量化交易中也使用了它。但是，我相信我们应该始终对所学知识进行创新，因此，在本文中，我们将优化该指标，令其能够反映价格的波动性。

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随机震荡指标

随机震荡指标通过在计算中纳入高点和低点，试图找到超卖和超买区域。计算公式如下：

我们将创建以下函数，根据OHLC（高开低收）数据计算随机指标：

def stochastics(Data, lookback, what, high, low, where):  
          
    for i in range(len(Data)):  
          
        try:  
            Data[i, where] = (Data[i, what] - min(Data[i - lookback + 1:i + 1, low])) / (max(Data[i - lookback + 1:i + 1, high]) - min(Data[i - lookback + 1:i + 1, low]))  
          
        except ValueError:  
            pass  
      
    Data[:, where] = Data[:, where] * 100

    return Data

# The Data variable refers to the OHLC array  
# The lookback variable refers to the period (5, 14, 21, etc.)  
# The what variable refers to the closing price  
# The high variable refers to the high price  
# The low variable refers to the low price  
# The where variable refers to where to put the Oscillator

上图显示了GBPUSD的随机震荡指标，回溯期等于14。由于指标的归一化函数的性质会使其介于最小值和最大值之间，因此该指标将始终在0到100之间。通常在交易软件中找到的默认参数是14，且具有某种形式的平滑。通常，其超买水平为20，超卖水平为80。

超买水平是一个被认为市场极为看涨的领域，超卖水平是指市场被视为极度看跌并势必反弹的领域。因此，随机震荡指标是一种逆势指标，旨在发出极端运动的信号。当然我们应保持谨慎，不要根据单一指标的信号做出决策。

调整波动率

适当地使用波动率调整是一个很好的工具，它可以通过修改公式以结合最近的波动率来帮助我们解释即将来临的信号或分析。但是什么是波动性？