量化
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数据工程与机器学习
这个作者很懒,什么都没留下…
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如何用Python从IEX下载日内K线数据
您是否正在寻找一种免费获取股票日内K线的方法?使用这些数据,可以在本地回测交易策略和训练机器学习模型。本文将向您展示如何从IEX交易所下载免费的日内数据。IEX是美国的证券交易所,交易股票的数量超过8000个。为什么选择IEX?免费。 IEX是唯一能够免费定期下载大量日内OHCL(高开低收)数据的平台。出色的API。IEX API的文档齐全,易于理解,最重要的是它完美支持异步请求。在Alpaca上进行模拟交易。个人认为Alpaca是算法交易的最佳API,允许在IEX进行所有股票的模拟交易。因此,原创 2021-05-27 16:06:23 · 558 阅读 · 0 评论 -
量化策略:如何用RSI²领先指标侦测趋势反转
相对强弱指数(RSI)是技术分析领域最流行的指标之一。在本文中,我们将优化RSI指标,创建一个帮助判断趋势反转的领先信号。接下来,我们基于此创新(称为RSI²)创建交易策略并进行回溯检验。相对强弱指数RSI是最著名的动能指标之一,它有很多优势,可以应用到不同的资产。RSI的取值范围限制在0到100,这使它更易于解释。当更多的交易员和基金经理关注RSI,就会有更多的人根据RSI的信号做出反应,从而反过来影响市场价格。当然,我们无法证明这个想法,这仅仅是一种直觉性解释,技术分析的基础之一就是它是自我实现的原创 2020-12-31 09:45:32 · 1248 阅读 · 0 评论 -
量化策略:基于波动率范围指标的反向交易策略
金融时间序列非常复杂,我们需要许多变量来理解和解释它们。只有这样,我们才有机会预测价格并从中获利。在本文中,我将介绍一个新的技术指标,称为波动范围指标(VRI),该指标使用波动率,动量和范围的概念来生成高质量的交易信号。波动范围指标(VRI)VRI是一个相对复杂的指标,由三个要素组成:波动率由历史标准偏差衡量。按收盘价之差衡量的动量。最大-最小范围技术。在将每个部分组合在一起之前,我们将单独讨论它们,将“波动率范围指标”(VRI)全部呈现出来,然后创建交易策略并回溯检验。本文来自《数据黑客原创 2020-12-27 09:32:56 · 2485 阅读 · 0 评论 -
量化策略:如何用均线生成反转信号
移动平均线(Moving Average)是最简单的技术指标之一,它能够快速且有效地帮助我们进行交易和分析。在本文中,我们将从不同的角度讨论均线交叉的概念。我们通常将短期均线和长期均线交叉作为交易信号,如果我们想从均线交叉中提取更多信息,可以创建一个新指标,包含多个信号的生成过程。该指标非常容易计算和理解,我们将在下面详细介绍。本文来自《数据黑客》,登录官网可阅读更多精彩资讯和文章。关于均线交叉移动平均线有助于确认并把握趋势。它们是最著名的技术指标,使用简单且可靠。我们可以用均线来确定支撑和阻力位,原创 2020-12-20 09:18:52 · 1614 阅读 · 1 评论 -
量化策略:如何用分形指标检测市场顶部和底部
有效的市场假说无法解决金融资产中的许多异常现象和反复出现的可利用模式。这就是为什么与被动投资相比,主动投资组合管理仍是主导方的原因。金融市场不是完全随机的,而是类似随机的,即它们显示出低的信噪比。换句话说,很难预测市场,甚至很难持续获利。但是,“很难”一词并不意味着不可能。在本文中,我们将学习混沌理论及其在金融市场中的定义。然后,我们将开发一个指标,该指标使用的公式接近于“重标范围”计算,该公式通常与分形数学(fractal mathematics)有关。本文来自《数据黑客》,登录官网可阅读更多精彩资讯原创 2020-12-18 07:29:19 · 1982 阅读 · 0 评论 -
量化策略:如何利用自回归模型构建日内高频策略
我非常喜欢Ernie Chan写的量化交易的书籍:《Quantitative Trading》,《Algorithmic Trading》和《Machine Trading》。书中有一些很棒的见解,但是我最喜欢的是对各种策略进行简单而透彻的讲解,以及可以用来研究和交易的量化工具。Ernie明确指出,书中的示例无法用于实盘交易,但它们无疑为后来者提供了指引。《Machine Trading》介绍了一种基于自回归模型的外汇日内交易策略,它的净值曲线非常吸引人,所以我决定深入研究一下。本文来自《数据黑客》,登原创 2020-12-12 09:40:55 · 2086 阅读 · 0 评论 -
量化策略:如何利用死猫反弹获利?
股市遭受重挫后会发生什么?本文发现,股市重挫后往往会发生“死猫反弹(dead cat bounce)”,但接下来第二天会继续下跌。针对国际市场,我探索了一种交易策略,旨在从死猫反弹后的行情中获利。本文来自《数据黑客》,登录官网可阅读更多精彩资讯和文章。什么是死猫式反弹?大多数交易员都熟悉“死猫反弹(dead cat bounce)”:在股票价格大幅下跌后短暂的反弹修正,随后继续进一步下跌。但是什么时候价格会反弹,什么时候会重回下跌通道呢?使用美股的日图价格数据,我研究了单日跌幅在-10%或以上的所有原创 2020-12-10 07:11:51 · 1375 阅读 · 0 评论 -
Python量化策略:经波动率调整的随机震荡指标
我们都知道著名的随机震荡指标,它是MACD和RSI之外的主要指标之一。众所周知,它波动很大,有时会在很短时间内从超买区域转移到超卖区域。随机振荡指标一直令我着迷,因为它的简单性和对已知归一化功能的使用。我发现它在技术分析中占据重要的地位,因此在量化交易中也使用了它。但是,我相信我们应该始终对所学知识进行创新,因此,在本文中,我们将优化该指标,令其能够反映价格的波动性。本文来自《数据黑客》,登录官网可阅读更多精彩资讯和文章。随机震荡指标随机震荡指标通过在计算中纳入高点和低点,试图找到超卖和超买区域。计原创 2020-12-03 09:04:39 · 2737 阅读 · 0 评论 -
史上最全的Python定量金融三方库汇总
Python在定量金融领域的应用非常广泛,从衍生品定价到量化交易,Python社区提供了大量解决问题的工具。本文汇总了定量金融的大量三方库,按功能进行分类,覆盖数值运算,衍生品定价,回溯检验,风险管理,数据爬取,可视化等多个子领域,供每个Python程序员参考。不要重复造轮子,明确要解决的问题,然后寻找相应的工具。很多著名的包如Numpy,Pandas,Seaborn,backtrader等已经被证明高度有效,即便没有找到符合应用场景的包,类似的工具也能够为创建自己的解决方案提供参考。内容来源于G.原创 2020-09-27 17:30:10 · 7268 阅读 · 4 评论 -
Python量化交易:如何用不到20行代码实现回溯检验
假设您有了一个交易策略,接下来怎么做?实盘交易测试策略的有效性?不,在使用资金进行冒险前,应该先对策略进行回溯检验,在历史数据上测试策略是否有效。什么是回溯检验?回溯检验(backtest):在历史数据上测试策略的有效性。通过模拟进场,平仓和资金管理,然后计算夏普比率和最大回撤等业绩指标,获取策略表现的相关信息。回溯检验并不是完美地复制过去,有很多因素导致无法精确建模,例如无法准确估计滑点和自有订单对市场的冲击等,研究员也可能因为经验不足而犯下一些错误,例如前瞻性偏差和过度拟合,最终导致策略的表现比真原创 2020-08-07 14:15:07 · 1959 阅读 · 0 评论 -
Python实现量化选股
Python实现量化选股什么是选股?选股(stock selection)是一种主动性投资策略,先按照某种规则或算法分析单只股票的前景,然后构建一个投资组合,长期持有。一般情况下要求组合的股票具有低相关性,这样才能对冲系统性风险,否则在大盘走弱的时候投资组合也会面临巨大的下跌风险。运用什么模型?关于如何选股,学术界提出过很多不同的模型,最经典的莫过于马科维茨投资组合理论。这里我们使用MM趋势模型(Mark Minervini’s Trend Template),这是国外一位传奇投资大师提出的技术面选原创 2020-07-30 19:29:43 · 11553 阅读 · 3 评论