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数据工程与机器学习
这个作者很懒,什么都没留下…
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量化策略:如何利用自回归模型构建日内高频策略
我非常喜欢Ernie Chan写的量化交易的书籍:《Quantitative Trading》,《Algorithmic Trading》和《Machine Trading》。书中有一些很棒的见解,但是我最喜欢的是对各种策略进行简单而透彻的讲解,以及可以用来研究和交易的量化工具。Ernie明确指出,书中的示例无法用于实盘交易,但它们无疑为后来者提供了指引。《Machine Trading》介绍了一种基于自回归模型的外汇日内交易策略,它的净值曲线非常吸引人,所以我决定深入研究一下。本文来自《数据黑客》,登原创 2020-12-12 09:40:55 · 2031 阅读 · 0 评论 -
R时间序列模型之贝叶斯预测
这篇文章是关于nnetsauce 中单变量/多变量时间序列的贝叶斯预测。对于采用的每个统计/机器学习(ML)模型, 都使用默认超参数。当然,进一步调整它们各自的超参数可能会获得更好的预测性能。本文来自《数据黑客》,登录官网可阅读更多精彩资讯和文章。1. 单变量时间序列Nile数据集用作单变量时间序列。它包含了对1871年至1970年阿斯旺(原名阿苏安)尼罗河年流量的测量,其变化幅度为10 ^ 8 m ^ 3,1898年附近有明显的结构性变异。library(datasets)plot(Nile)原创 2020-12-07 08:50:48 · 3780 阅读 · 2 评论