HMM学习三:维特比算法(预测问题)

最新推荐文章于 2024-08-09 12:14:25 发布
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分类专栏： NLP入门 文章标签： 维特比算法 HMM
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本文详细介绍了维特比算法在隐马尔可夫模型(HMM)中的应用，用于解决预测问题，寻找给定观测序列下最可能的隐藏状态序列。通过动态规划方法，从初始状态开始，逐步计算每一步的最大概率路径，最终通过回溯找出最优路径。文中还提供了一个球与盒子的实例来阐述算法的实施过程。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1. 前言

关于HMM的相关知识请关注之前博文:

HMM学习一:前向和后向算法

HMM学习二：Baum-Welch算法详解（学习算法）

维特比算法针对HMM第三个问题，即解码或者预测问题，寻找最可能的隐藏状态序列：

对于一个特殊的隐马尔可夫模型(HMM)及一个相应的观察序列，找到生成此序列最可能的隐藏状态序列。

也就是说给定了HMM的模型参数和一个观测序列，计算一系列的隐状态，使得此观察序列的出现可能最大，即最大化P(隐状态 | 观测序列)，给定观测序列，求最可能的对应的隐状态序列。

实际上解决此问题，在《统计学习方法》中给出了两种解法，一个是近似算法，另一个就是维特比算法(Viterbi algorithm),现在我们专门介绍下维特比算法.

利用动态规划求解概率最大的路径，一条路径一个状态序列。

动态规划求解最优路径专责：如果最优路径在某时刻t 通过节点i，那么这条路径从节点 i 到终点的部分路径，在节点 i 到终点的路径中，必须是最优的。

通过这种原理就可以从t=1时刻开始，不断向后递推到下一个状态的路径的最大概率，直到在最后到达最终的最优路径终点，然后依据终点回溯到起始点，这样就能得到最优路径。

输入：模型参数λ和观测序列

输出：

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