【线性回归模型】最小二乘法、lasso、岭回归、elastic net以及MATLAB中lasso的使用

最新推荐文章于 2024-04-09 11:40:12 发布
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【线性回归模型】最小二乘法、lasso、岭回归、elastic net以及MATLAB中lasso的使用

1 问题描述

配电网的拓扑重构问题：根据配电网各bus电压重构配电网拓扑。

论文Urban Distribution Grid Topology Reconstruction via Lasso将其转化为多元线性回归问题，并用lasso求解。

问题来自：

硕士论文基于机器学习的配电网络拓扑生成及重构优化研究

2 回归模型

线性回归试图学得

代价函数
L1范子
L2范子
elastic net

参考资料：
吴恩达机器学习2、3章笔记（文章附录部分）。
周志华《机器学习》第3章 线性模型
知乎：最小二乘法的本质是什么？

3 MATLAB中lasso函数简单使用

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探索不同算法实现在MATLAB中解决LASSO问题：投影梯度法、次梯度方法和平滑梯度方法的详细分析与比较
qq_38334677的博客
07-17 1681
在本文中，我们介绍了在 MATLAB 中使用三种不同的方法解决 LASSO 问题。首先，我们介绍了投影梯度法，它是通过将问题重新表述为具有框约束的二次规划问题来解决的。然后，我们介绍了次梯度方法，它直接解决原始的 LASSO 问题。最后，我们介绍了平滑梯度方法，它通过将非光滑的 LASSO 问题转化为光滑的优化问题来求解。每种方法都有其优点和缺点，适用于不同的情况。投影梯度法和次梯度方法比较简单，易于实现，但可能在某些情况下无法得到精确的解。
【Matlab】基于Lasso回归的数据回归预测（Excel可直接替换数据）
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03-06 1819
Lasso回归是一种线性回归方法，它在损失函数中加上了一个L1正则项，即回归系数的绝对值之和12。Lasso回归的目的是在保持模型拟合度的同时，使得一些不重要的回归系数变为0，从而实现变量选择和复杂度调整34。Lasso回归可以用来处理具有多重共线性的数据35。根据Res画参数收敛图。
使用Lasso分位数回归进行数据回归区间预测的实现及Matlab代码分析
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04-08 352
总结起来，基于Lasso分位数回归的数据回归区间预测是一种重要的数据分析方法，其可以通过结合Lasso回归和分位数回归的特点，同时考虑特征选择和分位数估计的问题。然而，在使用代码进行数据分析时，读者需要具备一定的统计和编程知识，并且需要根据自己的实际情况对代码进行适当的调整。在实际的数据回归区间预测中，我们可以使用Matlab编程语言实现这个基于Lasso分位数回归的方法。在使用Matlab实现这个方法的过程中，我们可以根据实际需要选择不同的版本，推荐使用2018B版本及以上，以享受更多的功能和性能优化。
Matlab实现随机森林、神经网络、Lasso回归
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weixin_45656737的博客
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实现之前所说的上传Matlab实现随机森林、神经网络、Lasso回归的承诺。 Lasso lasso具有降维的功能，但区别于PCA，lasso直接减少特征数，做的是特征选择，PCA是通过空间转换将特征空间从高维空间转换到低维空间，是降维（PCA的缺点是丢失语意）。当特征有很强的语意的时候，用LASSO更好，后续的分析会更高的保持可解释性，可以给出y=wx表达式（y、w、x均为向量）；反之，数据的语意性不强，PCA更好。 //清空命令窗口 clc; //清空工作区的变量和值 clear; //关闭所有程序运行
使用Lasso回归进行数据回归预测：基于Matlab代码的实现方法
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LbzzfWt的博客
04-09 1013
总结起来，Lasso回归作为一种常用的数据回归方法，在实际应用中具有较高的灵活性和准确度。但需要注意的是，Lasso回归模型的应用还需结合实际情况进行参数调优和模型评估，以获得更好的预测效果。需要说明的是，以上示例代码仅展示了基于Lasso回归的数据回归预测的一种方法，并不负责详细讲解。首先，Lasso回归是一种基于线性回归的方法，它在传统的线性回归模型中加入了L1正则化项。Lasso回归是一种常用的数据回归方法，它可以通过对数据特征进行选择和降维，提高模型的预测准确度。基于Lasso回归的数据回归预测。
Lasso、Ridge Regression(岭回归)与线性回归模型(含Matlab代码)
weixin_42633850的博客
12-14 8665
引言 LASSO是由1996年Robert Tibshirani首次提出，全称Least absolute shrinkage and selection operator。该方法是一种压缩估计。它通过构造一个惩罚函数得到一个较为精炼的模型，使得它压缩一些回归系数，即强制系数绝对值之和小于某个固定值；同时设定一些回归系数为零。因此保留了子集收缩的优点，是一种处理具有复共线性数据的有偏估计。1 本文...
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04-11 1404
[+] 一、lasso    前面已经叙述了基本的线性回归，局部加权线性回归，以及岭回归。其中，局部加权线性回归做的工作就是进行了特征的选择，选择的策略是进行局部的约束；岭回归是采用的正则化的方法进行特征的选择，使用的是。而lasso采用的则是，即lasso是在平方误差的基础上增加： ， 0" src="http://latex.codecogs.com/gif.late
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除了线性回归，sklearn库还提供了其他回归算法，如岭回归（Ridge Regression）、套索回归（Lasso Regression）、弹性网络（ElasticNet）、多项式回归等。这些算法可以处理不同的问题，如过拟合、特征选择等。例如，...
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4. **岭回归**是针对多重共线性问题的一种改进的最小二乘法，通过引入正则化参数来减少估计的方差，以牺牲无偏性为代价提高模型的稳定性。这种方法在数据中存在高度相关性时特别有用，其损失函数包含了正则化项，...
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实例：连续化次梯度法解 LASSO 问题我们将在此页面中构造一个 LASSO 问题并且展示连续化次梯度方法在其中的应用。目录构造LASSO优化问题设定随机种子。clear;seed = 97006855;ss = RandStream('mt19937ar','Seed',seed);RandStream.setGlobalStream(ss);构造 LASSO 优化问题生成随机的矩阵 和向量 ...
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线性回归模型有最小二乘法、岭回归、Lasso回归和弹性回归，请描述一下上述几种回归模型之间的区别和联系。
05-12
上述几种回归模型都是基于线性回归模型的扩展和改进，它们的区别和联系主要在于正则化项和损失函数的不同。 1. 最小二乘法（OLS）是一种无惩罚项的线性回归方法，最小化观测值与预测值之间的误差平方和。它没有正则化项，容易受到异常值的影响，而且在特征数目很大时不适用。 2. 岭回归（Ridge Regression）是一种带有L2正则化项的线性回归方法，对模型参数进行约束，使其不过拟合。L2正则化项是参数向量的平方和，对参数的值进行了惩罚，使得模型的泛化能力更好。 3. Lasso回归（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator Regression）是一种带有L1正则化项的线性回归方法，与岭回归类似，但L1正则化项是参数向量的绝对值之和。Lasso回归可以将不重要的特征的系数缩减为0，从而实现特征选择的功能。 4. 弹性网络回归（Elastic Net Regression）是一种同时使用L1和L2正则化项的线性回归方法。它综合了Lasso回归和岭回归的优点，能够处理高维数据并进行特征选择。 总的来说，OLS、岭回归、Lasso回归和弹性网络回归都是线性回归模型的不同扩展，它们在正则化项和损失函数上有所不同，因此在不同的应用场景下有着不同的表现。

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