如果要问二十世纪最伟大的统计学家是谁,大部分的回答不会是Fisher或者Wald,而是Lucien Le Cam。从最近开始我会组织一些同学去翻译Le Cam的大作Asymptotic Methods in Statistical Decision Theory。所以不妨现在就对这部分内容做个简介。
这本书的内容
从统计学角度来说,最难的问题基本上是三个:
1. 如何评价统计决策手段的效果;
2. 在这个评价体系之下,最好的界是什么;
3. 知道最好的界之后,我们是否可以达到。
虽然Le Cam的理论仅仅是建立在参数模型的基础上(后续有人扩展了一部分到半参数模型),但是一个人把这些问题都解决可想而知是什么境界。这种就是自己挖坑然后再把这个事情做到别人没有可做的数学家,我目前还只能想起来van der Vaart在贝叶斯领域的贡献。
为什么要读这本书
关于这本书,我的导师van der Vaart在给Annal of Statistics做总结的时候,放了一个嘲讽。原文我就不引用了,但是大意就一个:“这本书给你们这帮蠢货学者,你们都未必能看懂!”
事实上这本书的确是知名的“天书”之一。这本书当中最难的一点在于,Le Cam广泛引用了当时很先进的泛函分析的理论。Le Cam引用的理论远远超过了像Rudin的泛函分析这么简单的内容,而对于即使是专门进行泛函分析研究的学者,Le Cam所使用的理论也是非常先进和陌生的。
那么Le Cam为什么要引用这些理论呢?一个最重要的原因,也是Le Cam天才的地方,就是Le Cam解决问题的方式。对于大部分人来说,如果我们有了问题A,那么我们一般去考虑的都是问题A的内容。Le Cam不这么