【源码】前向分析Walk-Forward Analysis(算法交易)工具箱

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WFAToolbox是一款使用简单易用图形用户界面(GUI)进行前向分析的MATLAB应用程序,可以通过MATLAB工具箱和自定义函数创建高级算法的交易策略。

WFAToolbox is MATLAB App for Walk-Forward Analysis using easy-to-use graphical user interface (GUI) to create advanced algorithmic trading strategies with MATLAB Toolboxes and custom functions.

前向分析

仅使用后验(样本内)和样本外测试不足以开发强大的算法交易策略。

WALK-FORWARD ANALYSIS

Using only backtesting (in-sample) and out-of-sample testing is not enough to develop robust algorithmic trading strategy.

只有通过前向测试才允许您获得真实的解决方案。

Only walk-forward testing allows you to get real-world solutions.

简单易用的图形用户界面

用户友好的界面允许你点击按钮来完成所有交易策略的测试步骤。

EASY-TO-USE GUI

The user-friendly interface allows you to do all the steps of trading strategy testing at the click of a button.

这使得它甚至对那些仅仅有点熟悉MATLAB的人就可以访问使用。

This makes it accessible even for those who are somewhat familiar with MATLAB.

MATLAB工具箱

使用MATLAB语言和工具箱(机器学习、计量经济学、神经网络等),您可以访问开发高级策略可能需要的所有复杂模型。

MATLAB TOOLBOXES

Using MATLAB language and Toolboxes (Machine Learning, Econometrics, Neural Network etc.) gives you access to all of the sophisticated models you might need for developing an advanced strategy.

历史数据资源

您可以为几乎每种类型的资产加载日内和日间历史数据:股票、期货、债券、外汇等。

HISTORICAL DATA SOURCES

You can load intraday and daily historical data for almost every type of assets: stocks, futures, bonds, forex, crypto etc.

可用数据源包括:Alpha Vantage, IQFeed, OANDA, MetaTrader 4, Interactive Brokers等。

Datafeeds available: Alpha Vantage, IQFeed, OANDA, MetaTrader 4, Interactive Brokers etc.

完整源码下载地址:

http://page3.dfpan.com/fs/2lc2j2a213298162c44/

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《从编程小白到量化宗师之路》系列课程是一套综合性实战课程,涵盖股票,期货,虚拟货币等的交易方法和策略手段。《基于BackTrader开发一套WorkForward前向分析框架》是本系列的第二个中级课程。课程宗旨是缩短个人或小型投资者与大型机构投资者之间的的差距。目前市场上的所有量化策略编写系统,都是从获取一段时间的数据开始,利用指标或者各种模型,进行订单的买卖操作,直到跑完这段时间的数据,运行出结果,并给出各种各样的统计分析,就结束了!?然而实际上,这远没有结束,我们就以指标为例,不同时间不同的行情,指标的效果有很大的差别,更别说不同的年份有不同的行情,只使用一段时间测试怎么足够?一次性用所有数据,又是一种极端过拟合,更何况,你不能使用2019年测试好的策略,用在2018年之前的任何时间,这些限制,正是金融时间序列数据的不同之处。为了解决这个问题,就应该使用WorkForward前向分析,也就是通常意义上的“边走边看,走一步看一步”。这本应该是最基础的功能,然而市面上大多数的量化分析系统,完全没有提到或者提供这项功能,让初步入门的量化学习者还要自己组装这一基础功能。本课程基于backtrader,实现了一个默认支持workforward分析的框架,用户只需要设定需要的产品数据,比如股票和期货,然后设定训练时间,测试时间,预热时间(课程会讲到),编写策略后, 就可以运行WorkForward前向分析功能。用户以后只需要专注于策略编写,大大减轻了使用量化交易系统的负担。课程内容从讲解机器学习中用到的交叉验证和为什么金融时序要使用前向分析(WorkForward)开始,详细讲解了前向分析框架的每一个函数,每一个参数的用途,并使用边实际运行代码边讲解的方法,通透的讲述了前向分析框架使用到的各个部分,为同学们透彻理解前向分析框架的代码提供了十分方便的途径。 
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