- 博客(8)
- 收藏
- 关注
转载 【docker学习】(一)Windows7的docker下载及安装
下载docker是需要运行在Linux系统上的。但是大部分用户都是使用的windows系统,该怎么办呢?那就先安装一个虚拟机呗!大家可能会觉得工序繁琐,但是不用担心,docker已经考虑到了,并为大家提供了便捷的解决方法:1、对于windows10 pro及更高级的版本,系统本身自带虚拟机Hiper-V,所以需要下载的是 docker for windows 版本;2、对于普通的window...
2019-02-22 13:58:06
2146
原创 无约束优化——梯度下降法
有ddd元函数f(x⃗)f(\vec{x})f(x),其中x⃗\vec{x}x为ddd维向量,试图找到x⃗\vec{x}x的某个取值x⃗∗\vec{x}^*x∗,使f(x⃗∗)f(\vec{x}^*)f(x∗)达到f(x⃗)f(\vec{x})f(x)的最小值(或最大值),这就是我们常说的“最优化”或“优化”。我们知道,机器学习中用训练集训练模型,其实大多时候就是建立目标函数,找到使目标函数达...
2018-09-22 11:19:05
783
原创 集成学习—Boosting,Bagging,Stacking概述
自助法(bootstrapping):现有数据集DDD,包含nnn个样本。从DDD中有放回地抽取nnn个样本,形成训练集D′D′D^\prime。那么肯定DDD中有一部分样本在D′D′D^\prime中重复出现,另一部分样本在D′D′D^\prime中从未出现。我们知道某样本一次也不被抽到的概率为(1−1n)n(1−1n)n(1-\frac{1}{n})^n,当nnn很大时,取极限: limn→...
2018-09-01 18:53:48
410
原创 分类算法—前言
现实生活中,有许多需要人们根据某一对象或事件的特征进行判断或决策场景,比如:医生根据病人的体检报告判断该病人是否患有癌症;银行根据客户的职业、收入等决定是否批准该客户的信用卡申请;购物网站根据注册用户的收藏夹、订单、购物车等判断该用户是否会点击某投放广告;汽车4S店根据会员的登记资料决定是否向该会员邮寄促销资料;电子邮箱根据邮件的标题、主题等判断该邮件是否为垃圾邮件…… 其实,上述场景都...
2018-08-28 15:29:06
244
原创 回归算法—前言
现实生活中,很多事物间都存在着一定的关系。有确定性关系,可以用函数表达式来描述,如:圆的面积公式s=πr2s=πr2s=πr^2,匀加速速度公式v=atv=atv=at等;有非确定性关系,也称相关关系,如:GDP与失业率,空气质量与呼吸道疾病发病率等。 当事物X1X1X_1、事物X2X2X_2、…、事物XkXkX_k与事物YYY是相关关系时,人们希望根据事物X1X1X_1、事物X2X2X...
2018-08-28 14:41:05
203
原创 风险模型—CreditMetrics模型1
在之前的文章中,我已经为大家介绍了VaR模型。其中通过蒙特卡罗模拟法求取VaR的思路,大家还记得吗?①假定资产或资产组合价值的随机过程;②通过历史数据估计参数;③模拟随机变量,生成若干期末价值(看做离散型随机变量,且等可能性);④根据这些期末价值找到某一置信水平下,可能的最低期末价值;⑤根据VaR公式,代入已知、已求值即可。 CreditMetrics模型也是运用VaR来衡量风险,且求取VaR的...
2018-08-15 22:04:04
14094
1
原创 风险模型—VaR模型2
在风险模型—VaR模型1中,我为大家介绍了什么是VaR,如何求解VaR—利用收益率RRR的分布函数或分布律。今天我将为大家介绍如何求解VaR—如何求解收益率RRR的分布函数或分布律。1.方差—协方差法假定RRR服从某一具体分布,如正态分布、对数正态分布等2.历史模拟法...
2018-08-14 16:30:55
8874
5
原创 风险模型—VaR模型1
风险模型—VaR模型 VaR,Value-at-Risk 的缩写。直译过来,便是“在险价值”或“风险价值”;明确定义的话,便是“在市场正常波动下,给定置信水平ppp,某一金融资产或资产组合在未来持有期T内可能遭受的最大损失值”,用数学的语言描述: P(X≤−VaR)=1−pP(X≤−VaR)=1−pP( X \leq -VaR)=1-p, 其中XXX表示:该金融资产或资产组合在未来持有期T内...
2018-08-09 20:12:36
12970
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人