- 博客(8)
- 收藏
- 关注
RSS订阅转载 【docker学习】（一）Windows7的docker下载及安装
下载docker是需要运行在Linux系统上的。但是大部分用户都是使用的windows系统，该怎么办呢？那就先安装一个虚拟机呗！大家可能会觉得工序繁琐，但是不用担心，docker已经考虑到了，并为大家提供了便捷的解决方法：1、对于windows10 pro及更高级的版本，系统本身自带虚拟机Hiper-V，所以需要下载的是 docker for windows 版本；2、对于普通的window...
2019-02-22 13:58:06
2115
原创 无约束优化——梯度下降法
有ddd元函数f(x⃗)f(\vec{x})f(x)，其中x⃗\vec{x}x为ddd维向量，试图找到x⃗\vec{x}x的某个取值x⃗∗\vec{x}^*x∗，使f(x⃗∗)f(\vec{x}^*)f(x∗)达到f(x⃗)f(\vec{x})f(x)的最小值（或最大值），这就是我们常说的“最优化”或“优化”。我们知道，机器学习中用训练集训练模型，其实大多时候就是建立目标函数，找到使目标函数达...
2018-09-22 11:19:05
775
原创 集成学习—Boosting，Bagging，Stacking概述
自助法（bootstrapping）：现有数据集DDD，包含nnn个样本。从DDD中有放回地抽取nnn个样本，形成训练集D′D′D^\prime。那么肯定DDD中有一部分样本在D′D′D^\prime中重复出现，另一部分样本在D′D′D^\prime中从未出现。我们知道某样本一次也不被抽到的概率为（1−1n）n（1−1n）n（1-\frac{1}{n}）^n，当nnn很大时，取极限： limn→...
2018-09-01 18:53:48
399
原创 分类算法—前言
现实生活中，有许多需要人们根据某一对象或事件的特征进行判断或决策场景，比如：医生根据病人的体检报告判断该病人是否患有癌症；银行根据客户的职业、收入等决定是否批准该客户的信用卡申请；购物网站根据注册用户的收藏夹、订单、购物车等判断该用户是否会点击某投放广告；汽车4S店根据会员的登记资料决定是否向该会员邮寄促销资料；电子邮箱根据邮件的标题、主题等判断该邮件是否为垃圾邮件…… 其实，上述场景都...
2018-08-28 15:29:06
239
原创 回归算法—前言
现实生活中，很多事物间都存在着一定的关系。有确定性关系，可以用函数表达式来描述，如：圆的面积公式s=πr2s=πr2s=πr^2，匀加速速度公式v=atv=atv=at等；有非确定性关系，也称相关关系，如：GDP与失业率，空气质量与呼吸道疾病发病率等。 当事物X1X1X_1、事物X2X2X_2、…、事物XkXkX_k与事物YYY是相关关系时，人们希望根据事物X1X1X_1、事物X2X2X...
2018-08-28 14:41:05
195
原创 风险模型—CreditMetrics模型1
在之前的文章中，我已经为大家介绍了VaR模型。其中通过蒙特卡罗模拟法求取VaR的思路，大家还记得吗？①假定资产或资产组合价值的随机过程；②通过历史数据估计参数；③模拟随机变量，生成若干期末价值（看做离散型随机变量，且等可能性）；④根据这些期末价值找到某一置信水平下，可能的最低期末价值；⑤根据VaR公式，代入已知、已求值即可。 CreditMetrics模型也是运用VaR来衡量风险，且求取VaR的...
2018-08-15 22:04:04
14029
1
原创 风险模型—VaR模型2
在风险模型—VaR模型1中，我为大家介绍了什么是VaR，如何求解VaR—利用收益率RRR的分布函数或分布律。今天我将为大家介绍如何求解VaR—如何求解收益率RRR的分布函数或分布律。1.方差—协方差法假定RRR服从某一具体分布，如正态分布、对数正态分布等2.历史模拟法...
2018-08-14 16:30:55
8826
5
原创 风险模型—VaR模型1
风险模型—VaR模型 VaR，Value-at-Risk 的缩写。直译过来，便是“在险价值”或“风险价值”；明确定义的话，便是“在市场正常波动下，给定置信水平ppp，某一金融资产或资产组合在未来持有期T内可能遭受的最大损失值”，用数学的语言描述： P（X≤−VaR）=1−pP（X≤−VaR）=1−pP（ X \leq -VaR）=1-p， 其中XXX表示：该金融资产或资产组合在未来持有期T内...
2018-08-09 20:12:36
12944
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人