数值分析 $6 常微分方程

§6 常微分方程

C1 ODE求解器

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x,y)$，$f$是矩形域$R:|x-x_0|\le a,|y-y_0|\le b$上连续函数 式6.1.1

1）欧拉方法：从$(x_0,y_0)$开始，选定固定步长$x_{n+1}-x_n=h$,得${\hat{y}}_{n+1}={\hat{y}}_n+h{y}^{\prime }(x_n)$

• 欧拉方法简单但精度差

2）全局截断误差：$g_i=|y_i-{\hat{y}}_i|$；局部截断误差：$e_{i+1}=|{\hat{y}}_{i+1}-z_{i+1}|,z$是以$(x_i,{\hat{y}}_i)$为初值的精确解

• 定理：假设对$y$有Lipschitz常数$L$，则ODE求解器误差$g_i\le \frac{C}{L}{h}^k(e^{L(x_i-a)}-1),C,k$是某个与界限相关的常数。若$h\to 0$时满足此式，则称求解器为$k$阶方法
• 欧拉方法局部截断误差上界为$\frac{\sup y^{\prime \prime }}{2}{h}^2$，可得$g_i\le \frac{\sup y^{\prime \prime }}{2L}h(e^{L(x_i-a)}-1)$，故为一阶方法

3）显式梯形方法：$x_{n+1}-x_n=h,{\hat{y}}_{n+1}={\hat{y}}_n+\frac{h}{2}(f(x_n,{\hat{y}}_n)+f(x_n+h,{\hat{y}}_n+hf(x_n,{\hat{y}}_n)))$

• 注记：梯形含义为对${\int }_{x_n}^{x_{n+1}}f(x,y)\mathrm{d}x$使用近似梯形法则
• 该方法是二阶方法

4）泰勒方法：k阶泰勒方法：$x_{n+1}-x_n=h,{\hat{y}}_{n+1}={\hat{y}}_n+\sum _{i=1}^{k-1}\frac{1}{i!}{h}^i{f}^{(i)}(x_n,{\hat{y}}_n)$

• 注记：一阶泰勒方法即欧拉方法
• $f^{(i)}$是$i$阶全导数，需要计算
• 泰勒方法主要证明了存在任意$k$阶近似方法，实际使用困难

5）高阶微分方程可转为一阶微分方程组进行求解

6）龙格-库塔（RK）方法：

• 中点方法：（2阶）$x_{n+1}-x_{}$