《商务与经济统计》笔记第三章

第三章：描述统计学：数值方法

3.1 位置的度量

3.1.1 平均数、中位数、众数、

样本平均数：$\stackrel{-}{x}=\frac{\sum x_{\mathrm{i}}}{n}$

总体平均数：$\mu =\frac{\sum x_{\text{i}}}{N}$

加权平均数：$\overline{x}=\frac{\sum w_i{x}_i}{\sum w_i}$

几何平均数：$\overline{x_g}=\sqrt[n]{x_1{x}_2\dots x_n}$

中位数：按数据从小到大排序后，中间的数据。

众数：出现次数最多的数据

3.1.2 百分位数、四分位数

百分位数：对于包含n个观测值的数据集，第p百分位数讲数据分割为两部分：大约有p%的观测值比第p百分位数小；而大约有(100-p)%的观测值比第p百分位数大。令$L_p$表示第p百分位数的位置，则：

$L_p=\frac{p}{100}\left(n+1\right)$ 。

一旦计算出其位置，就可一计算第p百分位数的信息。

例如：对于某个数据集有12个数据，排序后，位置10对应的值为4050，位置11对应的值是4130，计算该数据的第80百分位数。

解：$L_{80}=\frac{80}{100}\left(12+1\right)$=10.4，代表第80百分位数是位置10和位置11数值之间部分的40%。

第80百分位数=4050+0.4（4130-4050）=4082

四分位数：

$Q_1$第一四分位数=第25百分位数
$Q_2$第二四分位数=第50百分位数
$Q_3$第三四分位数=第75百分位数

3.2 离散程度的度量

3.2.1 极差、四分位数间距、方差、标准差、标准差系数

极差：极差=最大值-最小值

四分位数间距：是第三四分位数Q3与第一四分位数Q1的差值。也就是说，四分位数间距是中间50%数据的极差。$IQR=Q_3-Q_1$

方差：总体方差、样本方差

总体方差：${\sigma }^2=\frac{\sum {\left(x_i-\mu \right)}^2}{N}$

样本方差：$s^2=\frac{\sum {\left(x_i-\overline{x}\right)}^2}{n-1}$

标准差：总体标准差、样本标准差

总体标准差：$\sigma =\sqrt{{\sigma }^2}$

样本标准差：$s=\sqrt{s^2}$

标准差系数：(标准差\平均数*100)%

3.3 分布形态、相对位置的度量、异常值的检测

3.3.1 分布形态、Z-分数、切比雪夫定理、经验法则、异常值的检测

偏度：偏度$=\frac{n}{\left(n-1\right)\left(n-2\right)}\sum {\left(\frac{x_i-\overline{x}}{s}\right)}^3$

Z-分数：$z_i=\frac{x_i-\overline{x}}{s}$，其解释为，$x_i$与平均数$\overline{x}$的距离是$z_i$个标准差。

任何观测值的z-分数都被认为是对数据集中观测值相对位置的度量。因此，两个不同数据集的观测值具有相同的z分数，就可以说是他们具有相同的相对位置，他们与平均数的距离有相同个数的标准差。

切比雪夫定理：与平均数的距离在z个标准差之内的数据值所占的比例至少为$\left(1-\frac{1}{z^2}\right)$，其中z是大于1的任意实数。

1. 至少75%的数据值与平均数的距离在z=2个标准差之内
2. 至少89%的数据值与平均数的距离在z=3个标准差之内
3. 至少94%的数据值与平均数的距离在z=4个标准差之内

切比雪夫定理适用于任何数据集而不论其数据分布的形状。当某个数据集成正态分布或者钟形分布的时候，便有了经验法则：

对于具有钟形分布的数据：
大约68%的数据值与平均数的距离在1个标准差之内；
大约95%的数据值与平均数的距离在2个标准差之内；
几乎所有数据值与平均数的距离在3个标准差之内；

异常值的检测：

1. z-分数可以用来检测异常值，建议把z-分数小于-3或者大于3的任何数值都视为异常值。
2. 还可以以第一四分位数和第三四分位数以及四分位数间距为依据，首先计算下限和上限：
   $下限=Q_1-1.5\ast IQR$
   $上限=Q_3+1.5\ast IQR$
   如果一个数值小于下限或者大于上限，则被视为异常值。

3.4 五数概括法、箱型图

3.4.1 五数概括法、箱型图

五数概括法：

• 最小值
• 第一四分位数
• 中位数
• 第三四分位数
• 最大值

箱型图：[空]

3.5 两变量间关系的度量

3.5.1 协方差

对于一个容量为n的样本，其观测值为$\left(x_1,y_1\right),\left(x_2,y_2\right),\cdots ,\left(x_n,y_n\right)$，则：

样本协方差：$s_{xy}=\frac{\sum \left(x_i-\overline{x}\right)\left(y_i-\overline{y}\right)}{n-1}$

总体协方差：${\sigma }_{xy}=\frac{\sum \left(x_i-{\mu }_x\right)\left(y_i-{\mu }_y\right)}{N}$

3.5.2 相关系数

皮尔逊积矩相关系数：样本数据：
$r_{xy}=\frac{s_{xy}}{s_x{s}_y}$
其中：$s_x=\sqrt{\frac{\sum {\left(x_i-\overline{x}\right)}^2}{n-1}}$

皮尔逊积矩相关系数：总体数据：
${\rho }_{xy}=\frac{{\sigma }_{xy}}{{\sigma }_x{\sigma }_y}$
其中：${\sigma }_x=\sqrt{\frac{\sum {\left(x_i-{\mu }_x\right)}^2}{N}}$

相关系数的值越接近于+1，表明同向线性关系越强；越接近于-1，表明反向线性关系越强；越接近于0，表明没有线性关系。