提出问题:
Z = X + Y Z=X+Y Z=X+Y时, f Z ( z ) = ∫ − ∞ + ∞ f ( x , z − x ) d x f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx fZ(z)=∫−∞+∞f(x,z−x)dx是如何推导出的?
背景:
概率论中多维随机变量及其分布板块,若
X
,
Y
X,Y
X,Y均为连续型随机变量,
F
Z
(
z
)
F_Z(z)
FZ(z)的求法,可用公式
特别的,当
Z
=
X
+
Y
Z=X+Y
Z=X+Y 时,
由此可得
Z
=
X
+
Y
Z=X+Y
Z=X+Y的概率密度为
f
Z
(
z
)
=
∫
−
∞
+
∞
f
(
x
,
z
−
x
)
d
x
f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx
fZ(z)=∫−∞+∞f(x,z−x)dx
……
分析:
“由此可得”,是如何得出的呢?
我们知道,
f
Z
(
z
)
=
[
F
Z
(
z
)
]
′
f_Z(z)=[F_Z(z)]'
fZ(z)=[FZ(z)]′,这个问题就转化为
[
∫
−
∞
+
∞
d
x
∫
−
∞
z
−
x
f
(
x
,
y
)
d
y
]
′
=
∫
−
∞
+
∞
f
(
x
,
z
−
x
)
d
x
[\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{z-x}f(x,y)dy]'=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx
[∫−∞+∞dx∫−∞z−xf(x,y)dy]′=∫−∞+∞f(x,z−x)dx
对于二重积分的求导,一般是将内侧的积分单独看成是一个其积分上限的函数,将二重积分化为一重积分,再对该积分求导,但此处外侧积分的上下限是
∞
\infty
∞,不含有
x
x
x,所以需作特殊处理