概率论--Z=X+Y概率密度的推导

提出问题：

$Z=X+Y$时，$f_Z(z)={\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x,z-x)dx$是如何推导出的？

背景：

概率论中多维随机变量及其分布板块，若$X,Y$均为连续型随机变量，$F_Z(z)$的求法，可用公式

特别的，当$Z=X+Y$ 时，

由此可得$Z=X+Y$的概率密度为
$$f_Z(z)={\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x,z-x)dx$$
……

分析：

“由此可得”，是如何得出的呢？

我们知道，$f_Z(z)=[F_Z(z){]}^{\prime }$，这个问题就转化为
$$[{\int }_{-\infty }^{+\infty }dx{\int }_{-\infty }^{z-x}f(x,y)dy{]}^{\prime }={\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x,z-x)dx$$
对于二重积分的求导，一般是将内侧的积分单独看成是一个其积分上限的函数，将二重积分化为一重积分，再对该积分求导，但此处外侧积分的上下限是$\infty$，不含有$x$，所以需作特殊处理

解答：