概率论复习——Z=X+Y的分布

已于 2023-11-24 18:56:21 修改
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文章标签： 概率论
于 2023-11-24 18:54:10 首次发布
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已知(X,Y)的联合概率密度f(x,y)。Z=X+Y，如何求Z的概率密度函数f(z)?

直接理解：

f(z)的概率密度，就是z取某一值处附近邻域概率的大小。现在考虑对于任意给定的z_0。如何求f(z_0)呢？实际上就是找到所有满足x+y=z_0的那些点(x,y)。把这些点附近邻域的概率大小求和即可。求和，也就是积分。

那如何找到所有的这些点呢？对于任意一个x_0，是不是都可以找到一个y_0满足，x_0+y_0=z_0。那就对x从负无穷到正无穷依次遍历，也就是积分，找到所有满足条件的点。

对于任意的x，我们如何找到对应的y呢。y=z_0-x。所以可得，f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)dy

qianyebaihe
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