量化交易入门-CSDN博客

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_43209581/article/details/105439185

【提纲挈领 - 我想说的重点】

只要是股民，就会有自己的分析方法
量化交易是用定量的分析方法、辅助交易的手段
炒股难就难在它是一门测不准、影响因素众多的科学
量化交易的原料是数据，没有数据，就无从谈起量化交易
谈到量化，不一定总是高大上和理工天才的游戏，普通人照样玩
为什么要用量化去交易 - 可以尽量将不容易确定的东西确定下来
普通人使用量化交易的好处：1）增强执行力——克服贪婪恐惧；2）分析决策更高效；2）提供更加公平的竞争机会

【正文】

1. 理解量化前，要先理解股市分析的本质

你的股市分析方法是什么？

大家来股市的目的很简单：都希望在股市中赚钱，而在股市中赚钱绝不是一件容易的事情，需要有分析股市并以此决策和执行的能力。无论是听小道消息、听新闻，还是看k线、看指标，或者看公司财报，等等，都是一种股市分析方法。

股市分析为什么难？

只要提到方法，它就是一门科学，而股市分析难就难在，它是一种测不准的科学，因为股市的波动背后，包含着太多的因素在推动，包括个股、经济、情绪等等。因此，对于股市，请不要抱有“精确化”预测的幻想，也请不要根据某几次的结果对错来妄下结论。比如很多人喜欢根据最近几次交易的成功或失败，来判断最近操作的方法究竟能否赚钱；在无法绝对正确的领域，概率的大小才是最重要的。提到了概率，也就提到了量化。

2. 到底什么是量化？

量化实际上就是利用做实验、做测试的方法，决定我该如何在股市中买卖。

我们这里讲的量化，通常指的是一种像是做实验的方法，来证明某种观点，比如证明某种交易操作方法究竟能否帮我在股市中赚钱。这种做实验的方法，是依赖于计算机、数学模型和编程的。看到这里，很多读者朋友可能就望而却步了。

稍等，大家来看下这个量化模型：“如果股票价格高于5元，我就买入；如果价格低于5元，我就卖出”。

我相信，拥有小学数学水平的人也完全可以理解这种交易模型的。因此，量化不在于你的编程能力多强，或者数学水平多高，而是一种可以把不确定性变成确定的方法而已。针对于这个目标，数学和编程恰巧是最高效的途径。能够用量化的方法在股市中赚钱，绝不代表你必须要懂微积分或者C++语言。很多时候，小学水平就够了。

量化是一门科学

量化区别于“我觉得”、“我认为”、“我听说”等等没有经过测试验证的主观判断，你问说这些话的人为什么他们这么认为，他们大多也说不上个所以然。真正的量化，会以这样自信的方式告诉你：“测试下来的数据结果告诉我们，接下来这只股票上涨的概率是80%”、“经过测试，利用这种交易操作方法，历史上100次交易中，有80次赚钱，因此接下来我就会使用这种方法”，等等。因此，量化是一门科学，是证伪“接下来会涨还是会跌”的唯一途径。听到大师说了一个选股方法，先不要盲信，也不要无视，要发现规律，要质疑，想办法用量化的方法去证伪。

3. 量化的好处

1）依靠数字，将不确定的东西确定下来，然后转化为强大的执行力。

买入或不买入，转化为数字后，就是1或者0，没有中间任何犹豫、贪婪、恐惧的余地，这就是量化的纪律性，也是帮助我们盈利背后的核心所在。而纪律的背后就是风险控制，是少亏损：只要管理好了亏损，利润就会自己来了；

2）让我们的分析决策过程更加高效

我举一个例子，大家就明白了。很多人熟悉股市中“估值”的概念，判断是否高估或者低估的一个财务指标叫做市盈率，因此很多人会重点看这个数字。然而单看几家公司的市盈率很简单，但如果我想比较1000家公司的市盈率，在里面进行对比，找出估值高的或者低的公司，该怎么办呢？

这时，我们就首先需要有这些公司的市盈率数据，然后最简单的，拉一张excel表格出来，从高到底排序，结果就出来了，那我可能就会找市盈率最低的几只股票，选择做多（更准确的做法应该是按照行业先把这些公司分类，然后在行业内部分别比较公司之间的市盈率，因为是入门贴，这里不展开）。你看，也没有很复杂对吧。因此量化的核心之一，在于高效，可以短时间内处理大量的数据、信息，然后为我们的决策提供参考。当然，我们从这个例子里面也可以看到，数据是量化分析的引擎，没有引擎，量化这辆车，无论外在再怎么华丽，也跑不起来。

3）为散户赢得公平竞争的机会

在国内这样一个不够市场化的市场，往往充斥着内幕交易、信息不对称，同时国内市场牛短熊长、政策不确定性很大，因此依靠个人主观能力选股择时，以此想要获取长期稳定的回报非常困难，很容易就成韭菜。而量化的方法更关注市场量价运行的规律，无论市场背后发生什么，哪些大户提前买入或者卖出了，都会第一时间体现在量价上，这对于可以实时接触到量价信息的普通投资来说，有更强的公平性。和机构相比，普通投资者没有行业以及个股的投研优势、也没有提前知道信息的优势，但在量化投资方面，这种差距相对较小。所以，如果普通投资者在选择未来投资的方向，量化投资一定是首选。

量化交易实例

我们来看一个最简单的利用量化方法指导交易的例子：