2011年认证杯SPSSPRO杯数学建模D题(第一阶段)保险产品的设计方案全过程文档及程序

2011年认证杯SPSSPRO杯数学建模

D题 保险产品的设计方案

原题再现：

  某保险公司拟设计一个新的产品。总体思路是：投保人从一出生开始，每月交纳固定费用 a 元，交满 n 年（n 是正整数）停止缴费，并从下一个月开始按月领取固定额度的工资 b 元，直到投保人死亡。只考虑一种例外情况：投保人交费未满 n 年死亡，保险公司全额退还投保人所有交费（不付利息），并按交费月数进行赔付。为简单起见，我们不需要考虑其他例外情况。假设银行的月利率为 c，一直不变。保险公司只将投保人的交费及时存入银行，不进行其他投资。
  第一阶段问题：
  问题 1： 假设投保人恰好满 m 岁死亡（m > n，m 为整数），保险公司不盈不亏，建立常数 a, b, c, m, n 的关系式，并尽量化简。
  问题 2： 在问题 1 中，假设 a = 1000 元，n = 20 年，c = 0.25%，m = 80 岁，求 b 的具体值。并写出所用计算工具及操作步骤（建议使用 Excel）。
  问题 3： 在问题 1 中，假设 a = 1000 元，b = 2000 元，c = 0.25%，求 m, n 的关系式，并用图形或表格形象描述 m, n 的关系。
  问题 4： 要完成本产品的最终设计，需要哪些数据？并探讨获取和加工数据的有效方案。

整体求解过程概述(摘要)

问题分析：

  问题背景分析：
  根据保险公司的总体思路可以看出，该公司在本题中只是通过将投保人缴纳的费用存入银行，不断地产生本息和来获得利润。不论是在投保人缴费期间还是为投保人发放工资期间，剩下的资金在银行都会产生很大的利息，为保险公司带来了利润。
  当出现例外情况，投保人交费未满n年死亡，保险公司将全额退还投保人所有人费用，但是这笔费用一定时间内在银行内也会产生利息，因此，保险公司还是会有部分收入。当然，如果保险公司在投保人有生之年为投保人发放的工资大于投保人所交费用的本息和，保险公司也会有一定的损失，但是这样的损失很少。本题中，为简单起见，保险公司只将投保人的交费及时存入银行，且银行的月利率固定不变，而这只是保险公司获利的一种方式。现实生活中，银行利率分为很多种，随着其影响因素的变化，利率也会改变，再者保险公司也可以将投保人缴纳的费用投入到其他方面，以获得更多的利润。
  问题一分析：
  本题的重点是使得保险公司不盈不亏，而保险公司的资金来源有：投保人的投保资金以及将其放在银行产生的利息，即本息和。本题中，以月利率为基准进行计算，月利率c不变，而投保资金是不断改变的，即每月放入银行的本金在不断改变（后一个月的本金为本月缴纳的费用加上上月得到的本息和）。复利计息是将第一期的利息与本金之和作为第二期的本金，然后反复计算，从而得到不同时间可得到的本息和。该计算方式与本题有异曲同工之处，只不过复利计息是在计算中初始本金不会发生变化，而本题是每月都会注入投保人缴纳的费用。因此我们也可以将复利计息稍加改进，然后用来解决该问题。保险公司可得到的资金收入可分为两个阶段进行计算：一、投保人在n年缴费时的本息和的变化；二、投保人费用缴纳完后返还投保人的同时，剩余的资金产生的本息和的变化情况。最终要使得保险公司不盈不亏，则B_(12⋅(m-n) )=0。
  问题二分析
  问题二是在问题一的前提下，给出一定的数据，求取投保人每月可领取的金额。这个可以运用 软件将数据代入一中的模型进行求解。然后可根据得出的结论，分析投保带来的利与弊。
  问题三分析
  问题三也是将问题一具体化，给出投保人缴纳金额、保险公司退还投保人金额以及银行月利率，进而求m、n的关系。但是m、n的关系又可分为：m关于n的关系、n关于m的关系式。我们可以分别将其求出，并绘出关系图进行分析。同时，可以运用Excel绘制关系表，以进一步分析投保人缴费年限与投保人死亡年龄之间的关联度。最终得出正确的m、n的关系。
  问题四分析
  问题四要求为保险公司产品的最终设计需要的数据进行分析，站在保险公司的角度，获得更大的利益是最终目的。根据上述三问得出的结果，我们可以为三个阶段进行分析，讨论投保人在不同年龄阶段死亡给保险公司造成的影响，并求出不同阶段保险公司可获得的利润值。由于题中有多个因素是未知的，为了更好的计算，使得方案更加全面，可以将未知的因素具体化，用一些字母先进行代替，以求出保险公司在此产品中的总支出以及纯收入。进而分析该方案的可实施性。我们可以通过网上资源查找人口死亡等的普查情况，然后运用真实数据分析设计方案。
  最后，探讨数据来源以及数据加工方法，进一步将模型与实际相联系。

模型的假设

  （1）假设投保人在月初缴纳费用；
  （2）假设投保人在月初领取工资；
  （3）假设保险公司及时将投保人的缴费存入银行，不进行其他投资；
  （4）假设银行的月利率为c固定不变；
  （5）假设保险公司一直运行正常，不需要其他任何营运费用；
  （6）假设缴纳费用n为整数；
  （7）假设在模型Ⅳ中的抽样总体w全部投保；

论文缩略图：

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部分程序代码：(代码和文档not free)

function picc1
syms a b c m n
b=solve('-a*(1+c)*(1-(1+c)^(12*n))*(1+c)^(12*m-12*n-1)/c+b*(1-(1+c)^(12*m-12*n))/c=0',b);
%求出关于b的表达式
fprintf('固定额度工资b的表达式:');
b
b=subs(b,{a,c,m,n},{1000,0.0025,80,20});%给a,c,m,n赋值
fprintf('模型Ⅱ固定额度工资b的值:');
b

function picc2
syms a b c m n
m=solve('-(a+b)*(1+c)^(12*m-12*n)+a*(1+c)^(12*m)+b=0',m);%求出n关于m的表达式
fprintf('n关于m的表达式:');
m
m=subs(m,{a,b,c},{1000,2000,0.0025});%给a,b,c赋值
fprintf('赋值后n关于m的表达式:');
m
n=solve('-(a+b)*(1+c)^(12*m-12*n)+a*(1+c)^(12*m)+b=0',n);%求出m关于n的表达式
fprintf('m关于n的表达式:');
n
n=subs(n,{a,b,c},{1000,2000,0.0025});%给a,b,c赋值
fprintf('赋值后m关于n的表达式:');
N

function picc2
syms a b c m n
m=solve('-(a+b)*(1+c)^(12*m-12*n)+a*(1+c)^(12*m)+b=0',m);%求出n关于m的表达式
fprintf('n关于m的表达式:');
m
m=subs(m,{a,b,c},{1000,2000,0.0025});%给a,b,c赋值
fprintf('赋值后n关于m的表达式:');
m
n=solve('-(a+b)*(1+c)^(12*m-12*n)+a*(1+c)^(12*m)+b=0',n);%求出m关于n的表达式
fprintf('m关于n的表达式:');
n
n=subs(n,{a,b,c},{1000,2000,0.0025});%给a,b,c赋值
fprintf('赋值后m关于n的表达式:');
N
function picc3
syms  m 
n=1/12*(12*log(401/400)*m-log(1/3*exp(12*log(401/400)*m)+2/3))/log(401/400);
%m关于n的关系式。
t=double(limit(n,m,inf));%当m趋于正无穷大时，求n的极限
X=[0 200];
Y=[t t];
line(X,Y)%极限值的直线
hold on%保持当前图形，并将此后绘制的图形添加到当前的图形窗口中
for m=1:200
    n=1/12*(12*log(401/400)*m-log(1/3*exp(12*log(401/400)*m)+2/3))/log(401/400);
    a(m)=n;
    b(m)=m;
end
a
plot(b,a,'LineWidth',2)%m与n的关系图
title('m,n的关系');%给图形添加标题
xlabel('m(年)');%给横坐标添加标签
ylabel('n(年)');%给纵坐标添加标签

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