2011年认证杯SPSSPRO杯数学建模D题(第二阶段)保险产品的设计方案全过程文档及程序

2011年认证杯SPSSPRO杯数学建模

D题 保险产品的设计方案

原题再现：

  某保险公司拟设计一个新的产品。总体思路是：投保人从一出生开始，每月交纳固定费用 a 元，交满 n 年（n 是正整数）停止缴费，并从下一个月开始按月领取固定额度的工资 b 元，直到投保人死亡。只考虑一种例外情况：投保人交费未满 n 年死亡，保险公司全额退还投保人所有交费（不付利息），并按交费月数进行赔付。为简单起见，我们不需要考虑其他例外情况。假设银行的月利率为 c，一直不变。保险公司只将投保人的交费及时存入银行，不进行其他投资。
  第二阶段问题：

整体求解过程概述(摘要)

  保险公司是商业性机构，以盈利为目标，本文针对保险公司在各种情况下使得公司不盈不亏的概率建立优化模型。
  首先，在模型Ⅰ中，对保险公司在投保人缴费期间和领取工资期间得到的本息和进行分析计算，得到投保人不同年龄死亡时保险公司得到的利润和其对应的概率，计算利润的数学期望,当数学期望值为0时k所对应的P_k就是保险公司不盈不亏的概率。
  其次，在模型Ⅱ，具体划分m >n与m≤n两种情况，分别运用归一法和数学期望得到各部分概率，进行求和得到保险公司不盈不亏的概率。查找数据运用Matlab软件编程绘图分析得到，按岁死亡概率服从指数分布函数，在此基础上估算按月死亡概率，建立模型Ⅲ。并运用模型Ⅱ中的方法求解按月死亡概率时保险公司不盈不亏的概率。
  最后，在模型Ⅳ中对a,b,d,n四个变动因素进行分析，代入数据进行求解，得到其相互间的关系，以便更好的确定a,b,d,n的值。并对模型进行评价及推广，使模型更贴近实际，更具有可靠性。

问题分析：

  问题一分析：
  本题要求保险公司不盈不亏的概率，已知了投保人恰好k岁死亡的概率为p_k（k =n+1,n+2,⋯⋯,200），且∑_(k=n+1)^200*p_k =1。
  要使得不盈不亏，则保险公司的盈利为0，其概率与保险公司不同年龄的人死亡时得到的盈利（最终本息和）是密切相关的，因此先计算保险公司在投保人不同年龄的盈利。考虑如下：
  （1）问题一中投保人恰好满m岁死亡（m >n，m为整数），即投保人是在领取工资期间死亡，为了更好的计算，将保险公司可得到的资金收入分为两个阶段进行计算：
   ① 投保人在 年缴费时的本息和的变化；
   ② 投保人费用缴纳完后返还投保人的同时，剩余的资金产生的本息和的变化情况。
  在保险公司与投保人交易期间，保险公司在银行的存款每月都在发生变化，与复利计息的利滚利有着异曲同工之处，所以可以将复利计息进行适当的变化然后进行运用，可以得到保险公司在投保人m岁（m >n，m为整数）时的剩余资金。
  （2）不同的年龄对应着不同的死亡率，由（1）中对保险各月盈利情况的计算，可以求出投保人不同年龄死亡时保险公司得到的利润和其对应的概率，我们可以计算其利润的数学期望，要使得保险公司不盈不亏，则数学期望值为0。而此时的m就是保险公司不盈不亏的投保人年龄，而m所对应的概率则为保险公司不盈不亏的概率。

  问题二分析
  问题二是问题一的深化，同样要求取保险公司不盈不亏的概率，因为保险公司在投保人n岁前后的资金变化不同，所以将投保人的年龄分为m≤n和m >n两个阶段，即不盈不亏的概率包括两部分：
  （1）缴费期间：投保人m岁死亡（m≤n，m为整数）时，保险公司全额退还投保人所有交费（不付利息），并再按所有交费的d倍赔付。此时，可以根据问题一中得到的保险公司不同阶段的利润分别计算k=1,2,3⋯⋯n时保险公司的利润，进而运用归一法求解对应的概率。同样的用数学期望计算期望利润，令期望利润E_(k_1 )=0，而期望利润中m岁所对应的概率就是保险公司（m≤n，m为整数）不盈不亏的概率。
  （2）领取工资期间：投保人恰好满m岁死亡（m >n，m为整数），根据问题一中得到的保险公司在k=n+1,n+2,n+3,⋯⋯,n+i,⋯⋯200时各自对应的保险公司盈利情况，然后运用归一法求解对应的概率。同样的用数学期望知识计算期望利润，令期望利润E_(k_2 )=0，而期望利润中m岁所对应的概率就是保险公司（m >n，m为整数）不盈不亏的概率。
  （3）投保人死亡年龄在两个期间部分都可能出现，即包括两个部分，所以保险公司此时不盈不亏的概率为两部分求得的概率之和。

  问题三分析
  问题三在问题二的基础上加深讨论。根据分析以及网上查找的数据可以证明人的死亡概率是服从指数分布的，将按年转换为按月也是同样的，各年龄阶段按月死亡概率也服从指数分布。分析指数分布，可以表示出关于k的指数分布函数，进一步根据题中已知条件求解数学期望E(k)，从而得到按月死亡概率的指数分布函数。
  进而运用问题二的解决方案进一步计算（同理），将月概率分为两部分，分别运用归一法和熟悉数学期望的知识求解各部分的概率。
  最后，两个部分的概率即为按月死亡概率计算是保险公司不盈不亏的概率。

  问题四分析
  分析确定合适的a,b,d,n，从保险公司出发，利益是第一位的。因此我们将模型一中得到的保险公司盈利情况作为突破口，发现：
  （1）在m >n（领取工资期间）时，关系式中主要因素有a,b,m,n。在第一阶段竞赛中的模型二、三中曾提供一些数据来计算另外一些因素。此时我们采用同样的方法。查找一些数据代入，从而得到a,b的关系，并运用Matlab绘图进一步分析。（a,b的关系的确定）
  （2）在m≤n（缴费期间）时，关系式中主要因素有a,d,m。要使得保险公司不盈不亏，我们令模型一中保险公司的利润A_n=0，同时运用赋值方法，对
保险公司的月利率c进行赋值。剩余因素可以进行数学期望值的计算，从而确定保险公司的赔偿倍数d。（赔偿倍数d的确定）
  （3）最后为n的确定，因为投保人缴费年数影响因素过多，投保人的经济情况等，因此我们对其进行人性化的确定。

模型的假设

  （1）假设投保人在年初缴纳费用；
  （2）假设投保人在月初领取工资；
  （3）假设保险公司及时将投保人的缴费存入银行，不进行其他投资；
  （4）假设银行的月利率为c固定不变；
  （5）假设保险公司一直运行正常，不需要其他任何营运费用；
  （6）假设缴纳年限n为整数；
  （7）月份按自然月计算，不分大月和小月，也不考虑闰年；

论文缩略图：

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部分程序代码：(代码和文档not free)

function p1
year=0:99;
p=[0.0096 0.0010 0.0006 0.0005 0.0004 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0005 
0.0005 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 0.0009 
0.0010 0.0010 0.0011 0.0012 0.0014 0.0016 0.0015 0.0018 0.0018 0.0019 0.0022 0.0023 
0.0026 0.0028 0.0031 0.0036 0.0037 0.0041 0.0044 0.0049 0.0054 0.0056 0.0064 0.0069 
0.0080 0.0091 0.0096 0.0110 0.0121 0.0136 0.0156 0.0168 0.0192 0.0219 0.0252 0.0287 
0.0303 0.0356 0.0387 0.0415 0.0452 0.0502 0.0541 0.0626 0.0704 0.0807 0.0861 0.0951 
0.1041 0.1133 0.1196 0.1304 0.1430 0.1570 0.1735 0.1927 0.2073 0.2234 0.2445 0.2535 
0.2546 0.2511 0.2596 0.2826 0.2828];
plot(year,p,'LineWidth',2)
title('各年龄段的死亡概率');%给图形添加标题
xlabel('岁');%给横坐标添加标签
ylabel('死亡概率');%给纵坐标添加标签

function p2
syms a b f
for m=30:99 %投保人死亡年龄
 B=400*(-a-b)*(401/400)^(12*m-360)+400*a*(401/400)^(12*m)+400*b;%保险公司利
润B
 k=m-29;
 f(k)=B;
end
f
p=[0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 0.0009 0.0010 0.0010 0.0011 0.0012 0.0014 0.0016 
0.0015 0.0018 0.0018 0.0019 0.0022 0.0023 0.0026 0.0028 0.0031 0.0036 0.0037 0.0041 
0.0044 0.0049 0.0054 0.0056 0.0064 0.0069 0.0080 0.0091 0.0096 0.0110 0.0121 0.0136 
0.0156 0.0168 0.0192 0.0219 0.0252 0.0287 0.0303 0.0356 0.0387 0.0415 0.0452 0.0502 
0.0541 0.0626 0.0704 0.0807 0.0861 0.0951 0.1041 0.1133 0.1196 0.1304 0.1430 0.1570 
0.1735 0.1927 0.2073 0.2234 0.2445 0.2535 0.2546 0.2511 0.2596 0.2826 0.2828];%30-99
岁各年龄段的死亡概率
w=f.*p;
w
t=0;
for i=1:70
 t=w(i)+t;
end
t%期望

function p3
syms a
for a=100:100:2000%每月交纳的保险费用
 b=1696418509965381564935/968515431425110385711*a;%a关于b的关系式
 m(a)=a;
 n(a)=b;
end
plot(m,n,'LineWidth',2)%a与b的关系图
title('a,b的关系');%给图形添加标题
xlabel('a(元)');%给横坐标添加标签
ylabel('b(元)');%给纵坐标添加标签

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