算数平均值
S = [s1, s2, s3, s4 .. sn]
m = (s1 + s2 + s3 +..+ sn)/n
算数平均值表示对真值的无偏估计.
<1>: np.mean(array)
<2>: ndarray.mean()
案例: 计算收盘价的算数平均值
# 计算收盘价的算数平均值
m = np.mean(closing_prices)
mp.hlines(m, dates[0], dates[-1],
color='orangered', label='AVG',
linestyle='--')
加权平均值
算数平均值的每个样本对均值的影响权重是相同的, 但实际业务中每个样本对真值的估计重要性是不同的.
S = [s1, s2, s3, s4 .. sn]
W = [w1, w2, w3, w4 .. wn]
m = (s1w1 + s2w2 + s3w3 +..+ snwn)/(w1+w2+..+wn)
np提供了API很方便的计算加权平均值:
# array 样本数组
# weight_array 每个样本权重值的数组
np.average(array, weights=weight_array)
(VWAP)成交量加权平均价格
成交量加权平均值体现了市场对当前交易价格的认可度,VWAP将会更接近这支股票的真实价格.
# 计算成交量加权平均值
vwap = np.average(closing_prices,
weights=volumes)
mp.hlines(vwap, dates[0], dates[-1],
color='limegreen',
label='VWAP', linestyle='--')
(TWAP)时间加权平均价格
时间加权平均价格中时间权重越高, 参考意义越大. (越接近当前时间股价的时间权重应该越高)
# 计算时间加权平均值
wprices = dates.astype('M8[D]').astype('int32')
twap = np.average(closing_prices,
weights=wprices)
mp.hlines(twap, dates[0], dates[-1],
color='violet',
label='TWAP', linestyle='--')
最值
np.max(array) # 求数组中的最大值
np.min(array) # 求数组中的最小值
np.ptp(array) # 求数组中元素的极差 (max-min)
np.argmax(array) # 求数组最大值的索引位置(下标)
np.argmin(array) # 求数组最小值的索引位置(下标)
# 返回一个新数组. 每个元素从a与b数组中进行选取,选择
# 相应位置较大的值,作为新数组的元素.
np.maximum(a, b)
# 返回一个新数组. 每个元素从a与b数组中进行选取,选择
# 相应位置较小的值,作为新数组的元素.
np.minimum(a, b)
中位数
将多个样本按照顺序排列,取中间位置的元素.
若样本数为奇数,中位数是最中间的元素;若样本数为偶数,中位数是中间两个元素的平均值.
a = [1, 2, 3, 4, 5, 1000]
np.median(a)
# 中位数的算法公式:(a[(size-1)/2] + a[size/2]) / 2
案例:
# 获取中位数
median = np.median(sorted_prices)
median2 = \
(sorted_prices[int((size - 1) / 2)] +
sorted_prices[int((size / 2))]) / 2
print(median)
print(median2)
标准差
S = [s1, s2, s3, ... , sn] #样本
m = (s1 + s2 + .. + sn) / n #平均值
D = [d1, d2, d3, ... , dn]; di=si-m #离差
Q = [q1, q2, q3, ... , qn]; qi=di^2 #离差方
V = (q1 + q2 + q3 +...+ qn)/n #总体方差
S = sqrt(V) #总体标准差
V' = (q1 + q2 + q3 +...+ qn)/n-1 #样本方差
S' = sqrt(V') #样本标准差
方差与标准差可以表示一组数据相对于这组数据的均值的离散程度. 方差和标准差越大越离散, 越小越收敛.
#求出array这组数据的标准差
np.std(array)
案例:
import numpy as np
# 读取收盘价
closing_prices = np.loadtxt(
'../data/aapl.csv', delimiter=',',
usecols=(6,), unpack=True)
print(closing_prices)
# 计算标准差
print(np.std(closing_prices))
# ddof为修正值 ddof=1时
# 求标准差时的分母将会是n-1
print(np.std(closing_prices, ddof=1))
# 手动计算标准差
mean = np.mean(closing_prices) # 算数均值
devs = closing_prices - mean # 离差数组
dsqs = devs ** 2 # 离差方数组
pvar = np.sum(dsqs) / dsqs.size # 总体方差
pstd = np.sqrt(pvar) # 总体标准差
print('pstd:', pstd)
# 样本方差
svar = np.sum(dsqs) / (dsqs.size - 1)
sstd = np.sqrt(svar) # 样本标准差
print('sstd:', sstd)
时间数据处理
案例: 统计每周一/二/三…五的收盘价的平均值, 并输出.
import numpy as np
import datetime as dt
def dmy2wdays(dmy):
dmy = str(dmy, encoding='utf-8')
date = dt.datetime.strptime(
dmy, '%d-%m-%Y').date()
# 返回一周中的天
wday = date.weekday()
return wday
# 读取收盘价
wdays, closing_prices = np.loadtxt(
'../data/aapl.csv', delimiter=',',
usecols=(1, 6), unpack=True,
converters={1: dmy2wdays})
ave_closing_prices = np.zeros(5)
for wday in range(ave_closing_prices.size):
ave_closing_prices[wday] =closing_prices[wdays == wday].mean()
print(ave_closing_prices)
数据的轴向汇总
案例: 汇总每周的最高价,最低价,开盘价,收盘价
def func(data):
pass
# 针对二维数组, 沿着某个轴向统一处理一组数据
# func: 处理函数
# axis: 轴向 [0, 1]
# array: 源数据二维数组
np.apply_along_axis(func, axis, array)
案例:
import numpy as np
import datetime as dt
def dmy2wdays(dmy):
dmy = str(dmy, encoding='utf-8')
date = dt.datetime.strptime(
dmy, '%d-%m-%Y').date()
# 返回一周中的天
wday = date.weekday()
return wday
# 读取收盘价
wdays, opening_prices, highest_prices,\
lowest_prices, closing_prices = np.loadtxt(
'../data/aapl.csv', delimiter=',',
usecols=(1, 3, 4, 5, 6), unpack=True,
converters={1: dmy2wdays})
print(wdays)
# 获取第一个周一与最后一个周五的数组下标
# where方法返回值是一个元组, 真实数据存储在
# 元组的第一个元素中
first_mon = np.where(wdays == 0)[0][0]
last_fri = np.where(wdays == 4)[0][-1]
print(first_mon, ';', last_fri)
indices = np.arange(first_mon, 16).reshape(3, 5)
print(indices)
# 处理每一周数据
def func(indices):
# 周一的开盘价 即是一周的开盘价
open_price = opening_prices[indices[0]]
# 周五的收盘价 即是一周的收盘价
closing_price = closing_prices[
indices[-1]]
# 一周的最高价 一周的最低价
highest_price = \
highest_prices[indices].max()
lowest_price = \
lowest_prices[indices].min()
return open_price, highest_price, \
lowest_price, closing_price
r = np.apply_along_axis(func, 1, indices)
print(r)
移动平均线
收盘价5日移动均线: 从第五天开始,计算最近五天的收盘价平均值所构成的一条线. 移动均线可以实现简单的数据降噪功能. 去除信号的噪声影响,更好的体现数据的趋势.
移动均线算法:
a b c d e f g ....
(a + b + c + d + e) / 5
(b + c + d + e + f) / 5
(c + d + e + f + g) / 5
...
案例:绘制收盘价的5日均线
# 整理5日均线的数据并且绘制5日移动平均线
sma5 = np.zeros(closing_prices.size - 4)
for i in range(sma5.size):
sma5[i] = closing_prices[i:i + 5].mean()
mp.plot(dates[4:], sma5, color='orangered',
linewidth=2, label='SMA-5')
卷积运算
卷积运算可以简单的对一组数据实现降噪功能.
一组数据a: [1, 2, 3, 4, 5]
卷积核数组b: [8,7,6]
使用b卷积核数组对a数组执行卷积运算的过程如下:
44 65 86 有效卷积 valid
23 44 65 86 59 同维卷积 same
8 23 44 65 86 59 30 完全卷积 full
0 0 1 2 3 4 5 0 0
6 7 8
6 7 8
6 7 8
6 7 8
6 7 8
6 7 8
6 7 8
使用卷积运算实现5日均线:
[234, 523, 532, 532, 453, 245, .. 245 ]
[1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5]
[1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5]
...
[1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5]
numpy提供的卷积运算的API:
# array 源数组
# core_array 卷积核数组
# type 卷积类型
# 'valid' 有效卷积
# 'same' 同维卷积
# 'full' 完全卷积
np.convolve(array, core_array, type)
案例: 使用卷积实现收盘价的5日移动平均线
# 使用卷积绘制5日均线
core = np.ones(5) / 5
sma52 = np.convolve(
closing_prices, core, 'valid')
mp.plot(dates[4:], sma52, color='red',
linewidth=5, label='SMA-5(2)',
alpha=0.2)
# 使用卷积绘制10日均线
core = np.ones(10) / 10
sma10 = np.convolve(
closing_prices, core, 'valid')
mp.plot(dates[9:], sma10, color='limegreen',
linewidth=5, label='SMA-10',
alpha=0.8)
加权卷积运算
案例:绘制加权卷积实现的5日均线
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as mp
import datetime as dt
import matplotlib.dates as md
'''
绘制5日移动均线
'''
def dmy2ymd(dmy):
dmy = str(dmy, encoding='utf-8')
date = dt.datetime.strptime(
dmy, '%d-%m-%Y').date()
s = date.strftime("%Y-%m-%d")
return s
# 加载文件
dates, opening_prices, highest_prices, \
lowest_prices, closing_prices = \
np.loadtxt(
'../aapl.csv',
delimiter=',',
usecols=(1, 3, 4, 5, 6),
unpack=True,
dtype='M8[D], f8, f8, f8, f8',
converters={1: dmy2ymd})
# 绘制收盘价的折线图
mp.figure('AAPL', facecolor='lightgray')
mp.title('Juan ji', fontsize=18)
mp.xlabel('Date', fontsize=14)
mp.ylabel('Price', fontsize=14)
mp.tick_params(labelsize=10)
mp.grid(linestyle=':')
#设置刻度定位器, x轴需要显示时间信息
ax = mp.gca()
# x轴主刻度为每周一
ax.xaxis.set_major_locator(
md.WeekdayLocator(byweekday=md.MO))
ax.xaxis.set_major_formatter(
md.DateFormatter('%Y-%m-%d'))
# x轴次刻度为每天
ax.xaxis.set_minor_locator(
md.DayLocator())
# 把日期数组元素类型改为md可识别的类型
dates = dates.astype(md.datetime.datetime)
mp.plot(dates, closing_prices,
color='dodgerblue', linewidth=3,
linestyle=':', label='closing_price',
alpha=0.5)
# 整理5日均线的数据并且绘制5日移动平均线
sma5 = np.zeros(closing_prices.size - 4)
for i in range(sma5.size):
sma5[i] = closing_prices[i:i + 5].mean()
mp.plot(dates[4:], sma5, color='orangered',
linewidth=1, label='SMA-5')
# 使用卷积绘制5日均线
core = np.ones(5) / 5
sma52 = np.convolve(
closing_prices, core, 'valid')
mp.plot(dates[4:], sma52, color='red',
linewidth=5, label='SMA-5(2)',
alpha=0.2)
# 使用卷积绘制10日均线
core = np.ones(10) / 10
sma10 = np.convolve(closing_prices, core, 'valid')
mp.plot(dates[9:], sma10, color='limegreen',
linewidth=5, label='SMA-10',
alpha=0.8)
# 基于加权卷积运算绘制5日均线
weights = np.exp(np.linspace(-1, 0, 5))
core = weights / weights.sum()
sma53 = np.convolve(closing_prices, core, 'valid')
mp.plot(dates[4:], sma53, color='violet',linewidth=2, label='SMA-5(3)')
mp.legend()
# 自动格式化日期显示方式
mp.gcf().autofmt_xdate()
mp.show()
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