一、定义
共轭函数（conjugate function）亦称对偶函数：如果
f
:
R
n
→
R
f:R^n→R
f:Rn→R是一个函数，那么
f
f
f的共轭函数：
f
∗
(
y
)
=
s
u
p
x
∈
d
m
f
f
(
y
T
x
−
f
(
x
)
)
\begin{align*} f^*(y)= \mathop{sup}\limits_{ x\in dmf \ f }(y^Tx-f(x)) \end{align*}
f∗(y)=x∈dmf fsup(yTx−f(x))
其中
f
∗
(
y
)
f^*(y)
f∗(y)的定义域是使得等式右边有上界的那些y。
二、性质
- 共轭函数 f ∗ f^∗ f∗是一个凸函数
- 如果 g g g是 f f f的凸闭包，那么 g ∗ = f ∗ g^∗=f^∗ g∗=f∗
- 对一般的函数 f f f， f ∗ ∗ ≤ f f^{∗∗}\leq f f∗∗≤f
- 如果 f f f是一个凸函数，那么 f ∗ ∗ = f f^{∗∗}=f f∗∗=f
- Fenchel不等式（当 f f f可微时亦称为Young不等式）： f ( x ) + f ∗ ( y ) ≥ x T y f(x)+f^*(y)\geq x^Ty f(x)+f∗(y)≥xTy
- 如果 f f f是凸函数而且可微，那么 f ∗ ( y ) = x ∗ T ▽ f ( x ∗ ) − f ( x ∗ ) f^*(y)=x^{*T} \triangledown f(x^*)-f(x^*) f∗(y)=x∗T▽f(x∗)−f(x∗)，其中 x ∗ x^* x∗满足 ▽ f ( x ∗ ) = y \triangledown f(x^*)=y ▽f(x∗)=y
- 如果 g ( x ) = f ( A x + b ) g(x)=f(Ax+b) g(x)=f(Ax+b)，则 g ∗ ( y ) = f ∗ ( A − T y ) − b T A − T y g^*(y)=f^*(A^{-T}y)-b^TA^{-T}y g∗(y)=f∗(A−Ty)−bTA−Ty
- 如果 f ( u , v ) = f 1 ( u ) + f 2 ( v ) f(u,v)=f_1(u)+f_2(v) f(u,v)=f1(u)+f2(v)，那么 f ∗ ( w , z ) = f 1 ∗ ( w ) + f 2 ∗ ( z ) f^*(w,z)=f_1^*(w)+f_2^*(z) f∗(w,z)=f1∗(w)+f2∗(z)
三、证明
1）性质3的证明：
2）性质4的证明：
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