python talib使用要点总结

安装(windows)

按照官网教程来

• 与一般库的安装不同的是, 大部分talib库是用C/C++编写的, python接口只是调用, 所以需要下载解压对应二进制程序集到C:\ta-lib
• linux中的安装大体相似, 只是C文件的安装需要tar-configure-make三连

简单指标

由于talib的执行主体是基于C生成的二进制文件, 在编辑器(如spyder)无法加载其帮助文档与备选参数列表, 在使用时必须参考文档

• 现在github早已有了翻译的中文文档

在交易软件常用的默认指标是最重要的参考之一, 因为其代表了大部分人的共识, 其在talib中的实现如下:

%pylab
import talib
close = numpy.random.random(100)
# 均线系:
sma= talib.SMA(close, timeperiod=30) #simple moving average
# talib中MA与SMA是完全相同的函数, EMA是指数滑动平均, 常用于计算
u, m, l= BBANDS(close, timeperiod=5, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0)
# 与手动运算的相同, 其上下界是当前段标准差的指定倍数
dif, dem, histogram = MACD(close, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)
# 基于EMA

主要模块

在talib中, 有价值的函数主要分布在Overlap Studies, Momentum indicators,这两个模块中的函数很多, 默认指标也被包含在内
日后再写

其他模块解析

以下函数将列出talib的所有可用函数

print(talib.get_functions())
print(talib.get_function_groups())

Volume Indicators

很少接触/利用成交量相关指标, 待学习

real = AD(high, low, close, volume) 
#Chaikin A/D Line 累积/派发线:以当日的收盘价位来估算成交流量，用于估定一段时间内该证券累积的资金流量。
real = ADOSC(high, low, close, volume, fastperiod=3, slowperiod=10)
#Chaikin A/D Oscillator Chaikin震荡指标:将资金流动情况与价格行为相对比，检测市场中资金流入和流出的情况, fastAD-slowAD
real = OBV(close, volume)
#On Balance Volume 能量潮:通过统计成交量变动的趋势推测股价趋势

Statistic Functions

有点用的只有两个, 其他要么有替代要么没用

real = BETA(high, low, timeperiod=5) #风险指数, 资产管理核心指标
real = TSF(close, timeperiod=14) #时间序列预测, 原理未知

Volatility Indicator Functions

只有三个函数, 寓意提取出当前的波动性

real = ATR(high, low, close, timeperiod=14) #真实波动幅度均值
real = NATR(high, low, close, timeperiod=14) #归一化波动幅度均值
real = TRANGE(high, low, close) # True Range

Price Transform Functions

虽然写起来也不复杂…嘛聊胜于无吧
里面包含了AVGPRICE(open, high, low, close), MEDPRICE(high, low), TYPPRICE(high, low, close), WCLPRICE(high, low, close)四个函数, 看名字就能知道个大概

Cycle Indicator Functions

里面集成了希尔伯特变换来进行相位的分离, 具体还没跑
希尔伯特变换大概知道了, 可是它是怎么分成5个函数的?
众所周知各种标的是存在周期性的
简单来说这里就是通过神奇的希尔伯特变换来分析现在是在底部还是顶部, 是在sin(x)的pi/2附近还是3*pi/2附近

Math Transform Functions/Math Operators

没什么用, 被numpy完爆等一个暴躁老哥

Pattern Recognition Functions

模式识别模块虽然名字很大, 实际上却都是些蜡烛图的0-1判别, 具体原理可以参考日本蜡烛图技术, 具体效果待验证

需要注意的是, 原始蜡烛图适用于每日有休息的日线; 相反如在无休的标的中, 跳空根本就不存在

#里面一般的函数形式:返回的是一个0-1数组
integer = CDLXXXXXX(open, high, low, close)