MATLAB实现向量化处理可转债附属条款的一个方法

尝试不用循环，实现可转债附属条款的处理。
简单说来是对于向上敲出+向下敲出条件的处理，只是敲出条件需要考虑路径依赖。
介绍定价思路只是为了让条款处理更易懂，代码里不包含定价过程。

一、条款背景

条款	处理方法	行权价格
转股权	美式看涨期权，此处简化为欧式处理	转股比例取整，用于转股，小数部分按照转股价进行现金支付
赎回权	向上敲出的权力，连续m天有n天的股价触碰转股权的一定比例则达到行权条件，此处处理为：达到条件（发行人）必行权；根据博弈结果，投资者必在此之前转股	面值+应计利息
回售权	向下敲出的权力，连续m天有n天的股价触碰转股权的一定比例则达到行权条件，此处处理为达到条件（投资者）必行权	面值+应计利息
特别向下修正权	向下调整转股权的权力，连续m天有n天的股价触碰转股权的一定比例则达到行权条件，为了防止股价进一步下跌导致投资者赎回债券，此处处理为达到条件（发行人）必行权：调整后的转股价=原转股价*θ	无
补偿利率	持有债券到期则可获得的超额红利	无

二、定价思路

债性路径(2)(5)(7)用风险利率贴现，股性路径(1)(3)(4)(6)用无风险利率贴现。

1.不同路径的期末价值：
未触发赎回权或者回售权的情况下，投资者不会提前执行转股权（美式看涨期权不会提前行权）。
Path1：触发赎回条件
发行者赎回债券：当期应计利息+100
（1）投资者选择转股：（股价-转股价） * floor（转股比例） + 100

Path2、3：未触发任何条件，投资者不会