量化策略的评价指标

最新推荐文章于 2023-12-24 14:43:36 发布
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量化策略的评价指标

  • 收益曲线
  • 年化收益 单利/复利
  • 夏普比率
  • 年化收益/最大回测
  • Alpha 主动投资能力
  • Beta 风险系数
  • 风险
  • 单只股票仓位
DBA大董
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专栏目录
图像融合&评价指标.rar
05-04
在MATLAB源代码中，这些评价指标通常被封装成函数，方便对融合结果进行量化评估。你可以运行代码，将不同的融合算法的结果与这些指标对比，找出最优的融合策略。 总之，这个压缩包提供了关于图像融合及其评价指标的...
量化交易 第五课 策略评估指标
我是小白呀的博客
03-17 1万+
策略评估指标. 策略评估指标简介.
量化策略评价指标-夏普比率、信息比率与最大回撤
创帆云的博客
04-27 4656
量化策略评价指标夏普比率（Sharpe Ratio）表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。具体计算方法为 (策略年化收益率 - 回测起始交易日的无风险利率) / 策略收益波动率（换句话说，策略收益标准偏差） 。信息比率（Information Ratio）衡量超额风险带来的超额收益。具体计算方法为 (策略每日收益 - 参考标准每日收益) 的年化均值 / 年化标准差 。注意：这里的“参考标准...
量化评价：稳健的业绩评价指标
PAN_Andy的博客
04-11 590
所谓稳健的评估指标，是指在评估的过程中数据的轻微变化并不会显著的影响一个统计指标。而不稳健的评估指标则相反，在对交易系统进行回测时，参数值的轻微变化会带来不稳健指标的大幅变化。对于不稳健的评估指标，任何对数据有影响的因素都会对测试结果产生过大的影响，这很容易导致数据过拟合。
量化投资策略的评估标准及其计算公式
最新发布
u014496893的博客
12-24 396
在对策略的收益问题进行分析时，通常需要将策略的收益的基准的收益进行对比，从而可直观的看出策略超额收益的情况，策略的基准收益和基准年化收益与上文的公式类似。公式中Vt表示策略最终的股票和现金的总价值，V0表示策略最初的股票和现金的总价值。
一些量化策略评估指标
weixin_34050389的博客
05-21 1650
夏普比率：反映了基金承担单位风险所获得的超额回报 其中E(Rp)：投资组合的预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的标准差 阿尔法系数（α）：是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。阿尔法代表基金多大程度上跑赢大盘。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）；期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积...
AI系统量化评价-模型评估方法、网络评价指标
02-03
本文将详细探讨模型评估方法、目标检测评估、目标跟踪评估及其相关的网络评价指标。 1. **模型评估方法** - **偏差与方差分析**：偏差和方差是评估模型性能的两个核心概念。偏差是指模型的预测结果与真实值之间的...
基于历史数据股票量化投资策略设计.pdf
12-01
15. 量化投资策略的评价指标：量化投资策略需要进行评价指标的设定，评价策略的有效性和实时性。 16. 量化投资策略的实证研究：量化投资策略需要进行实证研究，验证策略的有效性和实时性。 17. 量化投资策略的应用...
视频对象分割（VOS）评价指标（区域相似度J，边界准确度F，时间稳定性T）的计算代码
04-13
在评估VOS算法的性能时，通常会使用一系列的评价指标来量化其准确性和稳定性。本压缩包文件提供的是基于Python实现的DAVIS2016数据集的VOS评价指标计算代码，包括区域相似度J（Region Similarity）、边界准确度F...
部门量化指标考核表
12-08
总结来说，《部门量化指标考核表》是提升企业管理效能的有效工具，它通过量化的方式，明确了工作目标，提供了评价标准，有助于优化资源配置，促进团队协作，最终推动企业持续发展。在实际应用中，需结合企业实际情况...
Python计算量化策略评估指标
java
09-09 2941
量化评估 年化收益率 年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。因为年化收益率是变动的，所以年收益率不一定和年化收益率相同。 总收益率：R=\frac{P_T-P_t}{P_t} 其中，P_T是期末卖出时的价格，P_t是期初买入时的价格。 年化收益率：R_p=(1+R)^{\frac{m}{n}}-1 其中...
量化：常见策略指标合集
Raquant的博客
02-27 7977
1、MACD指标 MACD称为指数平滑移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势，但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数，是买
【量化投资】如何根据量化指标来评价和选择基金
JDJRdata的博客
06-13 8710
基金指标是基金评价体系的基础。基于基金指标的量化选基策略，对普通投资者的基金选择有一定的指导意义。
量化评估推荐系统效果
leadai的博客
08-07 4183
正文共1956张图，1张图，预计阅读时间8分钟。推荐系统最有效的方法就是A/B test进行模型之间的对比，但是由于现实原因的局限，存在现实实时的困难性，所以，梳理了一些...
如何衡量一个量化策略的好坏
rede
05-06 3042
转 如何用多因子模型预测投资风险 一、为什么要了解投资风险 在探讨投资风险前，我们不妨思考一个问题：好的投资，取决于哪些因素？ 其实，卓越的投资回报，主要来源于四个因素： 收益预测：能形成合力的收益预期； 风险控制：能谨慎地捕捉市场机会； 过程控制：能保持投资方式上的一致性； 成本控制：能使得投资利润不被过度或无效率的交易所侵蚀。 不仅仅量化投资是如此，无论是资产配置、主动管理、被动管理，亦或主...
策略回测指标
姜疆的博客
08-03 6252
基准收益：基准默认是沪深300指数 年化收益率：年化收益率是一个衡量策略盈利能力的重要指标，越大越好。 最大回撤率：最大回撤率是一个衡量策略风险的重要指标，越小越好。 交易次数：交易次数其实是一个可以初步衡量策略回测结果是否可靠的指标，过少往往意味着回测结果不可靠。 Beta（贝塔）：在资本资产定价模型（CAPM）中，投资组合的收益被分为和市场系统风险相关与和市场系统风险无关的两部分，策略...
基本面多因子分析选股和_回测策略评价指标
buaaeezz的专栏
02-24 9841
1、选取得各基本面因子 1.1 估值因子 账面市值比（book value/market value） ：B/M越大 收益越大。 盈利收益率（earn per share）  动态市盈率（现价/全年预计每股收益率） price/ earn： 动态市盈率越小，收益越大。 静态市盈率（现价/去年预计每股收益率）price/  earn         1.2 成长因子 ROE ROA
量化交易 米筐 策略评价指标
廷益_飞鸟的博客
10-10 1万+
策略的评价指标 官方文档 1、策略的评价指标 收益指标 风险指标 2、收益指标 2.1 回测收益率: 策略在期限内的收益率。 （最终总价值 - 初始总价值) / 初始总价值 回测收益=期末投资组合总权益−期初投资组合总权益期初投资组合总权益 回测收益 = \frac{期末投资组合总权益 - 期初投资组合总权益}{期初投资组合总权益} 回测收益=期初投资组合总权益期末投资组合总权益−期初投资组合总权益​ 2.2 基准收益率: 参考的标准、市场表现情况作为标准来看我们的策略。（默认基准沪深 300 ）
基本面量化（Quantamental）——财务指标量化策略
热门推荐
bigquant的博客
01-11 1万+
公司的基本面因素一直具备滞后性，令基本面的量化出现巨大困难。而从上市公司的基本面因素来看，一般只有每个季度的公布期才会有财务指标的更新，而这种财务指标的滞后性对股票表现是否有影响呢？如何去规避基本面滞后产生的风险呢？下面我们将重点介绍量化交易在公司基本面分析上的应用，即平时常说的 基本面量化（Quantamental）。 下文给出财务指标量化策略案例，并分享出策略源码，感兴趣的朋友可以直接前往...
灰色关联法提升产品用户体验模糊评价的量化策略
产品用户体验质量的模糊评价是一种在设计过程中面对多方案选择时，通过量化和精确的方式对不同方案及其功能模块的用户体验进行评估的方法。传统系统理论往往关注信息充分的系统，但在实际操作中，如产品设计中的用户...
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