策略回测指标

基准收益：基准默认是沪深300指数

年化收益率：年化收益率是一个衡量策略盈利能力的重要指标，越大越好。

最大回撤率：最大回撤率是一个衡量策略风险的重要指标，越小越好。

交易次数：交易次数其实是一个可以初步衡量策略回测结果是否可靠的指标，过少往往意味着回测结果不可靠。

Beta（贝塔）：在资本资产定价模型（CAPM）中，投资组合的收益被分为和市场系统风险相关与和市场系统风险无关的两部分，策略持有的股票可以看成一个投资组合，基准收益作为市场系统收益，Beta则是代表相关部分的策略收益相对市场波动的倍率，如Beta为2则代表市场涨1%，相关部分的策略收益波动涨大概2%（统计意义上并非实时精确），beta为负数代表与市场反向变动

Alpha（阿尔法）：Alpha代表独立于市场波动不受其影响的无关部分的策略收益，越大越好，所以如果策略年化收益为负但Alpha为正而且很大，说明策略有超过市场的盈利能力，不过策略整体盈利被与市场相关部分拉下来了。

夏普比率（Sharpe Ratio）：代表所承担的单位风险所带来的收益，越大越好