【聚宽本地数据JQData】【转载】使用fbprofhet对CF期货价格的预测

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Facebook在2017年开源了一个时间序列预测的算法，叫做fbprophet，其功能包括：
1、为预测设置上下限；
2、设置趋势断点；
3、处理季节性和节假日效应；
4、允许乘法形式的季节性；
5、区间预测；
6、处理异常值；
7、处理非日度数据；
8、模型检测。
可以用这个算法，来为CF的日度数据进行预测，做出一个基础性的预测。初步探索如下：
我们推荐使用conda安装，由于fbprophet需要调用pyStan这个开源工具，因此安装命令为下述两条：

conda install -c conda-forge pystan
conda install -c conda-forge fbprophet
安装好之后：

导入相应的三方库

from jqdatasdk import *
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from fbprophet import Prophet

使用JQDATA获取CF期货主力合约期货价格，可以获取主力合约期货价格，具体代码参考：

https://www.joinquant.com/help/api/help#JQData:

auth('账号','密码')#输入jqdata的账号和密码
df = get_price('CF9999.XZCE', start_date='2010-01-01', end_date='2020-12-31', frequency='daily')

期货概况

fbprophet算法的大概步骤是，先生成一个Prophet实例，然后调用fit方法进行拟合，调用predict方法进行拟合。代码如下：
 

m = Prophet()
m.fit(df)
future_time = m.make_future_dataframe(periods=365)
forecast = m.predict(future_time)
fig1 = m.plot(forecast)
fig2 = m.plot_components(forecast)

 

运行fbprophet后对以下代码进行回测：

 

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from fbprophet import Prophet
df.rename(columns={'日期':'ds','今收盘':'y'},inplace=True)
df_price=df[['ds','y']]
m=Prophet()
m.fit(df_price)
m.add_country_holidays(country_name='CN')
future_time = m.make_future_dataframe(freq='B',periods=365)
forecast = m.predict(future_time)

m.plot(forecast)
m.plot_components(forecast)

plt.show()

 

获得最终的运行结果见附件：

从消费季节性上来看，俗话说金三银四，金九银十，这两个消费旺季在fpprophet中还是十分明显的，fb将趋势的价格按照趋势，周期性，随机性进行拟合得到最终的预测区间,对于短期内的趋势预测准确性尚可。
本文是针对主力合约价格进行预测拟合，比较粗糙，后续还会继续改进，考虑节假日，季节性等进行调整。