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金融数据分析
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金融数据分析期末报告:基于时间序列的回归模型及其应用
目录摘要1 引言2 回归模型介绍2.1 ARCH模型GARCH模型2.3 EGARCH模型、TGARCH模型3 回归模型扩展应用3.1 金融外汇领域3.2 农产品领域3.3 矿产能源领域3.4 电力资源领域4 总结参考文献摘要摘要: 近年来许多学者会用时间序列模型对金融数据进行分析。ARCH模型打破了以往需要假定金融时间序列满足方差齐性的局面,ARCH模型考虑时间序列的异方差性,使预测结果更真实。而基于ARCH模型,学者们提出了很多基于波动性等特征改进的回归模型,如GARCH模型、EGARCH模型、TG原创 2021-01-14 21:25:38 · 2925 阅读 · 1 评论 -
金融数据分析 实验七 信用评分与行为评分
目录实验原理实验内容实验心得实验原理信用风险:信用风险是银行业务发展面临的主要风险,是指因持卡人信用不良或信用状况恶化,不能按照发卡行的信用卡章程及领用合约的规定偿还信用卡透支消费和预借现金等产生的本金、利息和滞纳金等费用的风险,是银行信用卡风险管理是否成功的关键所在。征信:征信是对企业或个人信用的调查和验证,目的在于减轻银行信贷市场和企业信用交易过程中的信息不对称,通过形成信用交易主体的信用档案,建立失信惩戒机制,促进信用经济发展。征信体系:社会征信体系指由与征信活动有关的法律规章、组织机构、市原创 2020-12-28 23:39:09 · 887 阅读 · 0 评论 -
金融数据分析 实验五 资产组合计算
目录实验原理实验一实验二实验心得实验原理资产组合:指为了避免过高风险和过低收益,根据多元化原则,选择若干资产进行分散投资。资产组合即一个资产多元化的投资组合,通常可能包含股票、债券、货币市场资产、现金及实物资产(如黄金、古董)等。分散投资的理念——不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。在几个拥有相同预期回报的投资组合中选择其中风险最小的那个投资组合;若风险相同,选择回报最高的那个,这样的投资组合称为最优投资组合。均值——方差分析法:均值,是指投资组合的期望收益率,它是单只证券的期望收益率的加权平均原创 2020-12-18 20:18:11 · 3647 阅读 · 0 评论 -
金融数据分析 实验四 金融风险价值计算
实验原理VaR的定义:在正常的市场条件下,给定置信水平和持有期,某种投资组合可能发生的最大损失值。VaR模型不仅描述了损失的大小,还描述了发生损失的概率。VaR的数学定义:给定置信水平 1 - α 和时间间隔 t ,如果一家实体机构在时间间隔 t 内预计损失额超过M的概率小于α,则称这家实体机构在时间间隔 t 内的VaR为M。即 P {损失额 > M} < αVaR的计算是以概率论与数理统计为基础,类似于区间估计VaR模型可解决的问题:确定内部核心风险资本需求;设定风险限额(建立防原创 2020-12-06 16:48:24 · 4603 阅读 · 0 评论 -
金融数据分析 实验三 金融时间序列分析
实验原理了解金融时间序列的概念、基本原理、主要作用和特点等。掌握时间序列的构成因素和发展历史。了解金融时间序列的统计特性,会计算平均值、方差、相关系数与偏相关系数。了解时间序列模型,掌握模型的参数估计方法。通过Microsoft Excel对时间序列进行建模,并预测。时间序列分析:一种根据按时间排列的动态数据揭示系统动态结构和规律的统计方法。利用时间序列,应用数理统计方法加以处理,以预测未来事物的发展。基本思想:根据系统的有限长度的运行(观察数据),建立能够比较精确地反映序列中所包含的动态依存关原创 2020-11-10 15:08:32 · 4947 阅读 · 0 评论 -
金融数据分析 第三章 金融时间序列分析
3.2.3 季节变动的测定与分析长期趋势剔除法长期趋势剔除法是在移动平均法的基础上,以乘法模型(Y = T × S × C × I )为理论基础的测定季节变动的方法,它能避免长期趋势与周期波动的影响,净化季节变动的规律性,从而实现较为准确的预测。长期趋势剔除法的计算步骤例题一已知2013年第1季度到2017年第四季度的某地区的季度零售额资料,试对2018年的零售额进行预测 。打开sheet长期趋势剔除一次移动平均TCI:一次移动平均法是指将观察期的数据由远而近按一定跨越期进行一次移动原创 2020-10-27 14:45:46 · 2460 阅读 · 0 评论