实验原理
了解金融时间序列的概念、基本原理、主要作用和特点等。掌握时间序列的构成因素和发展历史。
了解金融时间序列的统计特性,会计算平均值、方差、相关系数与偏相关系数。
了解时间序列模型,掌握模型的参数估计方法。
通过Microsoft Excel对时间序列进行建模,并预测。
时间序列分析:一种根据按时间排列的动态数据揭示系统动态结构和规律的统计方法。利用时间序列,应用数理统计方法加以处理,以预测未来事物的发展。
基本思想:根据系统的有限长度的运行(观察数据),建立能够比较精确地反映序列中所包含的动态依存关系的数学模型,并借以对系统的未来进行预报。
例题一
一、 按照长期趋势、季节变动两种方法、仿照课程中的实例,参考相应的方法步骤,根据给出的实验数据,分别完成相应的实验计算。
实验一
①. 打开实验作业一,按照时间增加一列日期;
②. 在C1中输入回归统计量,点击C2单元格,在开始菜单栏下点击其他函数,选择Linest函数。
Y中输入C2:C23,x中输入B2:B23,stats=1.点击确定。
选中D2:E6,光标放在上面的函数栏中,按Shift+Ctrl+Enter组合键。
根据上述结果可以写出估计方程:y=22.28+0.34*x
计算预测值。F1中输入预测值。在F2中输入公式,=$D 2 ∗ B 2 + 2*B2+ 2∗B2