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一天的大太阳
这个作者很懒,什么都没留下…
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Eviews实现var模型
前提是已经经过了稳定性和格兰杰因果检验首先打开数据,进入var:或者调整参数:其中:lag表示滞后阶数,判断标准为AIC和SC最小时最合适。单位元检验,查看表和图:当var模型所有根模的倒数都小于1,即都在单位圆内,则该模型时稳定的。由此确定最大滞后阶数。二阶:三阶:进行滞后排除检验:输入最大滞后阶数,得到检验结果:脉冲相应函数:得到脉冲响应函数的设定对话框,设定后得到下图:红色的是正负两倍标准差偏离带脉冲响应函数:累积响应:对于稳定的VAR模型,脉原创 2021-04-22 16:08:17 · 29689 阅读 · 8 评论 -
格兰杰因果检验准备-平稳性检验-Eviews
概念平稳性:时间序列的平稳性通常是指弱平稳, 就是时间序列yt的期望值、方差以及协方差均值不随时间t的变化而变化。检查序列平稳性可以看序列自相关图或者用单位根检验,但是一般都用单位根检验,而单位根检验用的最多就是ADF检验。操作打开序列,查看序列是否存在时间趋势或者截距项(之后会用到,先记住结果):查看其中:Test type是指用哪种单位根的检验方法,系统默认ADF。Test for unit root in是指用几阶差分进行检验。Include这一栏就是选择我们刚刚通过画图观测原创 2021-04-22 14:34:53 · 11166 阅读 · 1 评论 -
格兰杰因果检验-Eviews实现
一共分为两步,数据导入或因果检验首先新建一个workfile选择数据类型,一般会根据时间,但是由于本次需要排除节假日,而选取工作日后数据无法剔除,因此此处选择了无结构的,有多少数据放多少就行。新建object。选择如下类型,并命名。选择需要的数据,以group方式打开。或者点击edit,将数据从Excel中复制到NA处。在group中选择格兰杰因果检验。输入滞后阶数得到结果。分析:此处prob为0.0444,说明xcfk1011可以granger引起ycfk1011原创 2021-04-22 13:53:07 · 22663 阅读 · 1 评论 -
格兰杰因果检验-基础概念
格兰杰因果关系的思想:MSE:均方误差,对Y进行S期预测的均方误差,公式如下:当以y为基础对y进行S期预测的均方误差=以y和x为基础对y进行S期预测的均方误差时,也就是:此时认为x不能Granger引起y,也可以理解为x外生于y。也就是说x对于未来的y没有线性影响。即使x可以格兰杰引起y,也不代表y一定是x的结果或效果,仅仅代表在统计的时间先后关系,x发生早于y。通过度量对y进行预测时x的前期信息对均方误差MSE的减少是否有贡献,并以此作为因果关系检验的基准。在VAR(2)模型(二阶模型)中原创 2021-04-21 20:29:44 · 8725 阅读 · 0 评论